PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с VOE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - DIV tracks the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index while VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIV returned 4.30%/yr vs 10.92%/yr for VOE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIV charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности DIV и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям VOE по среднегодовой доходности: 4.30% против 10.92% соответственно.

DIV

1 день
0.68%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.48%
6 месяцев
13.33%
1 год
15.73%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.31%
10 лет*
4.30%

VOE

1 день
1.10%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.81%
6 месяцев
11.83%
1 год
24.24%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		14.48%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		12.81%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between DIV and VOE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2013 г.

0.80

The correlation between DIV and VOE shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIV и VOE

Секторы
DIV
VOE

Энергетика

21.5%
12.8%

Недвижимость

19.8%
6.0%

Потребительский защитный сектор

13.4%
7.9%

Коммунальные услуги

12.0%
12.1%

Промышленность

11.5%
14.0%

Коммуникационные услуги

6.3%
2.2%

Сырьевые материалы

4.6%
5.8%

Финансовые услуги

3.9%
16.5%

Здравоохранение

3.6%
6.3%

Потребительский циклический сектор

3.5%
5.7%

Технологии

-

10.9%

Энергетика

DIV
21.5%
VOE
12.8%

Недвижимость

DIV
19.8%
VOE
6.0%

Потребительский защитный сектор

DIV
13.4%
VOE
7.9%

Коммунальные услуги

DIV
12.0%
VOE
12.1%

Промышленность

DIV
11.5%
VOE
14.0%

Коммуникационные услуги

DIV
6.3%
VOE
2.2%

Сырьевые материалы

DIV
4.6%
VOE
5.8%

Финансовые услуги

DIV
3.9%
VOE
16.5%

Здравоохранение

DIV
3.6%
VOE
6.3%

Потребительский циклический сектор

DIV
3.5%
VOE
5.7%

Технологии

DIV

-

VOE
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

DIV vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.10

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.01

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.52

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

13.34

-4.91

DIV vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIV и VOE

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-61.50%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-6.93%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-18.45%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-19.70%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-43.18%

-9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-8.34%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.83%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и VOE

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеют волатильность 3.07% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.19%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

8.30%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

11.63%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

16.06%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

18.83%

-0.85%

Сравнение комиссий DIV и VOE

DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и VOE

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности VOE в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.61%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.84%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

DIV and VOE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOE has higher volatility (3.19%) compared to DIV (3.07%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, VOE leads with 10.92% vs 4.30% for DIV. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOE has performed better with a 10.92% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

DIV has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 1.84% for VOE.

DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор