PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с TPHD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - DIV tracks the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index while TPHD tracks the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIV returned 5.62%/yr vs 9.49%/yr for TPHD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DIV charges 0.45%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.

Доходность

Сравнение доходности DIV и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у TPHD с доходностью 9.67%.

DIV

1 день
1.81%
1 месяц
-1.67%
С начала года
13.39%
6 месяцев
13.87%
1 год
15.53%
3 года*
12.84%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.14%

TPHD

1 день
0.29%
1 месяц
0.27%
С начала года
9.67%
6 месяцев
9.11%
1 год
13.64%
3 года*
13.44%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и TPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		13.39%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%7.37%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		9.67%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%9.57%

Correlation

The correlation between DIV and TPHD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г.

0.83

The correlation between DIV and TPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIV и TPHD

Секторы
DIV
TPHD

Энергетика

23.2%
14.9%

Недвижимость

20.1%
0.0%

Промышленность

11.9%
18.0%

Коммунальные услуги

11.7%
23.5%

Потребительский защитный сектор

10.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

6.5%
0.0%

Сырьевые материалы

4.3%
5.6%

Финансовые услуги

3.8%
12.8%

Потребительский циклический сектор

3.7%
8.8%

Здравоохранение

3.4%
2.4%

Технологии

-

9.7%

Энергетика

DIV
23.2%
TPHD
14.9%

Недвижимость

DIV
20.1%
TPHD
0.0%

Промышленность

DIV
11.9%
TPHD
18.0%

Коммунальные услуги

DIV
11.7%
TPHD
23.5%

Потребительский защитный сектор

DIV
10.8%
TPHD
4.2%

Коммуникационные услуги

DIV
6.5%
TPHD
0.0%

Сырьевые материалы

DIV
4.3%
TPHD
5.6%

Финансовые услуги

DIV
3.8%
TPHD
12.8%

Потребительский циклический сектор

DIV
3.7%
TPHD
8.8%

Здравоохранение

DIV
3.4%
TPHD
2.4%

Технологии

DIV

-

TPHD
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ETIDXTPHD с ISMDTPHD с TPIF

Доходность на риск

DIV vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVTPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.29

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.94

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.25

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

6.21

+1.88

DIV vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPHD равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIV и TPHD

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и TPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-41.71%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-6.08%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-15.89%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-16.54%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-2.26%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-4.71%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.20%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и TPHD

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что DIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.01%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

7.42%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

10.63%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

14.58%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

19.58%

-1.58%

Сравнение комиссий DIV и TPHD

DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TPHD в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и TPHD

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности TPHD в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.77%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.01%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIV and TPHD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.68%) compared to TPHD (3.01%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs TPHD's -41.71%.

On 5-year performance, TPHD leads with 9.49% vs 5.62% for DIV. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPHD has performed better with a 9.49% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.

DIV has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 2.01% for TPHD.

DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Global X and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.52% for TPHD.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор