PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIV с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с SYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. DIV is passively managed, while SYLD is actively managed. Over the past 10 years, DIV returned 4.20%/yr vs 13.51%/yr for SYLD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIV charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.

Доходность

Сравнение доходности DIV и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 18.32%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 4.20% против 13.51% соответственно.

DIV

1 день
2.01%
1 месяц
5.06%
6 месяцев
12.72%
С начала года
18.32%
1 год
20.22%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.88%
10 лет*
4.20%

SYLD

1 день
1.89%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
13.57%
С начала года
21.10%
1 год
29.15%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.30%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и SYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		18.32%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		21.10%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%

Correlation

The correlation between DIV and SYLD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.73

The correlation between DIV and SYLD shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIV и SYLD

Секторы
DIV
SYLD

Недвижимость

21.2%

-

Энергетика

18.3%
17.1%

Промышленность

16.3%
8.3%

Коммунальные услуги

11.5%

-

Потребительский защитный сектор

11.1%
6.7%

Коммуникационные услуги

6.1%
6.0%

Сырьевые материалы

4.3%
8.0%

Потребительский циклический сектор

4.1%
23.5%

Финансовые услуги

4.1%
22.7%

Здравоохранение

3.3%
5.7%

Технологии

-

2.1%

Недвижимость

DIV
21.2%
SYLD

-

Энергетика

DIV
18.3%
SYLD
17.1%

Промышленность

DIV
16.3%
SYLD
8.3%

Коммунальные услуги

DIV
11.5%
SYLD

-

Потребительский защитный сектор

DIV
11.1%
SYLD
6.7%

Коммуникационные услуги

DIV
6.1%
SYLD
6.0%

Сырьевые материалы

DIV
4.3%
SYLD
8.0%

Потребительский циклический сектор

DIV
4.1%
SYLD
23.5%

Финансовые услуги

DIV
4.1%
SYLD
22.7%

Здравоохранение

DIV
3.3%
SYLD
5.7%

Технологии

DIV

-

SYLD
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с SPHDDIV с VYM
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM

Доходность на риск

DIV vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVSYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.91

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.89

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

4.23

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

11.44

-0.89

DIV vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYLD равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIV и SYLD

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и SYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-45.36%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-6.93%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-26.62%

+14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-26.62%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-45.36%

-7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-5.62%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.56%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и SYLD

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что DIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.70%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

9.54%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

15.31%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

20.35%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

22.90%

-4.91%

Сравнение комиссий DIV и SYLD

DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и SYLD

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности SYLD в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.50%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.83%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

DIV and SYLD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.90%) compared to SYLD (3.70%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs SYLD's -45.36%.

On 10-year performance, SYLD leads with 13.51% vs 4.20% for DIV. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SYLD has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SYLD has performed better with a 13.51% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

DIV has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 1.83% for SYLD.

They also come from different issuers: Global X and Cambria. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.59% for SYLD.

SYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор