PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIV с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с QVAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. DIV is passively managed, while QVAL is actively managed. Over the past 10 years, DIV returned 4.20%/yr vs 11.61%/yr for QVAL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIV charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности DIV и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIV показывает доходность 18.32%, а QVAL немного ниже – 18.22%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям QVAL по среднегодовой доходности: 4.20% против 11.61% соответственно.

DIV

1 день
2.01%
1 месяц
5.06%
6 месяцев
12.72%
С начала года
18.32%
1 год
20.22%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.88%
10 лет*
4.20%

QVAL

1 день
0.99%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
11.79%
С начала года
18.22%
1 год
33.56%
3 года*
19.91%
5 лет*
13.45%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и QVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		18.32%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		18.22%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%

Correlation

The correlation between DIV and QVAL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.69

The correlation between DIV and QVAL shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIV и QVAL

Секторы
DIV
QVAL

Недвижимость

21.2%
2.0%

Энергетика

18.3%
16.1%

Промышленность

16.3%
14.1%

Коммунальные услуги

11.5%
2.0%

Потребительский защитный сектор

11.1%
9.8%

Коммуникационные услуги

6.1%
6.0%

Сырьевые материалы

4.3%
6.0%

Потребительский циклический сектор

4.1%
23.8%

Финансовые услуги

4.1%

-

Здравоохранение

3.3%
13.9%

Технологии

-

8.3%

Недвижимость

DIV
21.2%
QVAL
2.0%

Энергетика

DIV
18.3%
QVAL
16.1%

Промышленность

DIV
16.3%
QVAL
14.1%

Коммунальные услуги

DIV
11.5%
QVAL
2.0%

Потребительский защитный сектор

DIV
11.1%
QVAL
9.8%

Коммуникационные услуги

DIV
6.1%
QVAL
6.0%

Сырьевые материалы

DIV
4.3%
QVAL
6.0%

Потребительский циклический сектор

DIV
4.1%
QVAL
23.8%

Финансовые услуги

DIV
4.1%
QVAL

-

Здравоохранение

DIV
3.3%
QVAL
13.9%

Технологии

DIV

-

QVAL
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с SPHDDIV с VYM
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

DIV vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.34

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.55

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

5.59

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

15.95

-5.40

DIV vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVAL равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIV и QVAL

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, примерно равная максимальной просадке QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-51.49%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-6.04%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-21.41%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-27.17%

+6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-51.49%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-7.72%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.11%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и QVAL

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что DIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.34%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

10.06%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

14.44%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

21.59%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

22.69%

-4.70%

Сравнение комиссий DIV и QVAL

DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и QVAL

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности QVAL в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.50%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.45%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIV and QVAL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.90%) compared to QVAL (3.34%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs QVAL's -51.49%.

On 10-year performance, QVAL leads with 11.61% vs 4.20% for DIV. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QVAL has performed better with a 11.61% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

DIV has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 1.45% for QVAL.

They also come from different issuers: Global X and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.28% for QVAL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор