Сравнение DIV с QFIN
DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) is Dividend fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while QFIN (360 DigiTech, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DIV returned 5.02%/yr vs -10.51%/yr for QFIN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIV и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIV показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у QFIN с доходностью -16.41%.
DIV
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 3.95%
QFIN
- 1 день
- -8.21%
- 1 месяц
- 13.60%
- С начала года
- -16.41%
- 6 месяцев
- -15.14%
- 1 год
- -59.36%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIV и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 11.63% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -5.70% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -16.41% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -6.02% |
Correlation
The correlation between DIV and QFIN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between DIV and QFIN shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIV vs. QFIN — Ранг доходности на риск
DIV
QFIN
Сравнение DIV c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIV | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.77 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.82 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | -1.14 | +8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIV | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -1.08 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.16 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.05 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок DIV и QFIN
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что меньше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIV | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.74% | -76.74% | +24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -72.31% | +67.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.33% | -73.15% | +60.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -76.74% | +55.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -64.97% | +61.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -45.45% | +38.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 51.90% | -50.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и QFIN
Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.18%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 29.66%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIV | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 29.66% | -26.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 38.48% | -31.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 54.87% | -44.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 66.91% | -53.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 72.14% | -54.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и QFIN
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности QFIN в 10.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 7.36% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.13% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIV and QFIN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.66%) compared to DIV (3.18%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs QFIN's -76.74%.
DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIV и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор