PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с IMCV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - DIV tracks the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index while IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIV returned 4.14%/yr vs 10.80%/yr for IMCV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIV charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности DIV и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у IMCV с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям IMCV по среднегодовой доходности: 4.14% против 10.80% соответственно.

DIV

1 день
1.81%
1 месяц
-1.67%
С начала года
13.39%
6 месяцев
13.87%
1 год
15.53%
3 года*
12.84%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.14%

IMCV

1 день
0.58%
1 месяц
1.64%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.33%
1 год
23.30%
3 года*
16.54%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		13.39%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		11.06%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between DIV and IMCV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2013 г.

0.80

The correlation between DIV and IMCV shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIV и IMCV

Секторы
DIV
IMCV

Энергетика

23.2%
11.9%

Недвижимость

20.1%
5.5%

Промышленность

11.9%
11.8%

Коммунальные услуги

11.7%
9.6%

Потребительский защитный сектор

10.8%
9.0%

Коммуникационные услуги

6.5%
2.5%

Сырьевые материалы

4.3%
6.4%

Финансовые услуги

3.8%
15.2%

Потребительский циклический сектор

3.7%
9.1%

Здравоохранение

3.4%
8.7%

Технологии

-

10.3%

Энергетика

DIV
23.2%
IMCV
11.9%

Недвижимость

DIV
20.1%
IMCV
5.5%

Промышленность

DIV
11.9%
IMCV
11.8%

Коммунальные услуги

DIV
11.7%
IMCV
9.6%

Потребительский защитный сектор

DIV
10.8%
IMCV
9.0%

Коммуникационные услуги

DIV
6.5%
IMCV
2.5%

Сырьевые материалы

DIV
4.3%
IMCV
6.4%

Финансовые услуги

DIV
3.8%
IMCV
15.2%

Потребительский циклический сектор

DIV
3.7%
IMCV
9.1%

Здравоохранение

DIV
3.4%
IMCV
8.7%

Технологии

DIV

-

IMCV
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с VOEIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

DIV vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.99

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.89

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.39

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

12.59

-4.50

DIV vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIV и IMCV

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-64.74%

+12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-6.90%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-18.63%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-19.87%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-46.33%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.88%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-8.40%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.86%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и IMCV

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что DIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.11%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

8.12%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

11.75%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

16.62%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

19.61%

-1.61%

Сравнение комиссий DIV и IMCV

DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и IMCV

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности IMCV в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.77%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.91%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

DIV and IMCV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.68%) compared to IMCV (3.11%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs IMCV's -64.74%.

On 10-year performance, IMCV leads with 10.80% vs 4.14% for DIV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCV has performed better with a 10.80% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

DIV has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 1.91% for IMCV.

DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.06% for IMCV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор