PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с COWZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - DIV tracks the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index while COWZ tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIV returned 5.62%/yr vs 9.90%/yr for COWZ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIV charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности DIV и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 3.27%.

DIV

1 день
1.81%
1 месяц
-1.67%
С начала года
13.39%
6 месяцев
13.87%
1 год
15.53%
3 года*
12.84%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.14%

COWZ

1 день
0.59%
1 месяц
-3.72%
С начала года
3.27%
6 месяцев
2.69%
1 год
15.76%
3 года*
12.38%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		13.39%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.27%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between DIV and COWZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.74

The correlation between DIV and COWZ shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIV и COWZ

Секторы
DIV
COWZ

Энергетика

23.2%
16.9%

Недвижимость

20.1%

-

Промышленность

11.9%
8.4%

Коммунальные услуги

11.7%

-

Потребительский защитный сектор

10.8%
10.9%

Коммуникационные услуги

6.5%
10.4%

Сырьевые материалы

4.3%
3.7%

Финансовые услуги

3.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%
11.7%

Здравоохранение

3.4%
21.8%

Технологии

-

16.0%

Энергетика

DIV
23.2%
COWZ
16.9%

Недвижимость

DIV
20.1%
COWZ

-

Промышленность

DIV
11.9%
COWZ
8.4%

Коммунальные услуги

DIV
11.7%
COWZ

-

Потребительский защитный сектор

DIV
10.8%
COWZ
10.9%

Коммуникационные услуги

DIV
6.5%
COWZ
10.4%

Сырьевые материалы

DIV
4.3%
COWZ
3.7%

Финансовые услуги

DIV
3.8%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

DIV
3.7%
COWZ
11.7%

Здравоохранение

DIV
3.4%
COWZ
21.8%

Технологии

DIV

-

COWZ
16.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

DIV vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.39

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.05

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.66

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

7.92

+0.18

DIV vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIV и COWZ

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-38.63%

-14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-5.95%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-22.00%

+9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-22.00%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-5.40%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-4.80%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.00%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и COWZ

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.68%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.97%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

7.53%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

11.38%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

17.64%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

19.90%

-1.90%

Сравнение комиссий DIV и COWZ

DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и COWZ

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности COWZ в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.00%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.77%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%

Часто задаваемые вопросы

DIV and COWZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (3.97%) compared to DIV (3.68%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 9.90% vs 5.62% for DIV. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 9.90% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

DIV has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 2.00% for COWZ.

DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Global X and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.49% for COWZ.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор