PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с AMZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с AMZA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and AMZA (InfraCap MLP ETF) are both exchange-traded funds - DIV is a Dividend fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners. DIV is passively managed, while AMZA is actively managed. Over the past 10 years, DIV returned 3.95%/yr vs 4.86%/yr for AMZA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIV charges 0.45%/yr vs 2.01%/yr for AMZA.

Доходность

Сравнение доходности DIV и AMZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 22.22%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям AMZA по среднегодовой доходности: 3.95% против 4.86% соответственно.

DIV

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.56%
С начала года
11.63%
6 месяцев
10.20%
1 год
14.38%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.02%
10 лет*
3.95%

AMZA

1 день
0.39%
1 месяц
-0.92%
С начала года
22.22%
6 месяцев
20.41%
1 год
17.55%
3 года*
22.02%
5 лет*
19.41%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и AMZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		11.63%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
AMZA
InfraCap MLP ETF		22.22%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-26.78%-6.90%

Correlation

The correlation between DIV and AMZA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2014 г.

0.60

The correlation between DIV and AMZA shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIV и AMZA

Секторы
DIV
AMZA

Энергетика

21.5%
99.8%

Недвижимость

19.8%

-

Потребительский защитный сектор

13.4%

-

Коммунальные услуги

12.0%
0.2%

Промышленность

11.5%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Финансовые услуги

3.9%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Технологии

-

-

Энергетика

DIV
21.5%
AMZA
99.8%

Недвижимость

DIV
19.8%
AMZA

-

Потребительский защитный сектор

DIV
13.4%
AMZA

-

Коммунальные услуги

DIV
12.0%
AMZA
0.2%

Промышленность

DIV
11.5%
AMZA

-

Коммуникационные услуги

DIV
6.3%
AMZA

-

Сырьевые материалы

DIV
4.6%
AMZA

-

Финансовые услуги

DIV
3.9%
AMZA

-

Здравоохранение

DIV
3.6%
AMZA

-

Потребительский циклический сектор

DIV
3.5%
AMZA

-

Технологии

DIV

-

AMZA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

InfraCap MLP ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DGRO

Доходность на риск

DIV vs. AMZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c AMZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVAMZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.00

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.48

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.45

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

3.65

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIV vs. AMZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа AMZA равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и AMZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVAMZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.00

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.13

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.02

+0.30

Просадки

Сравнение просадок DIV и AMZA

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и AMZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVAMZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-91.46%

+38.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-12.16%

+6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-18.56%

+6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-25.15%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-86.84%

+34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-10.19%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-45.02%

+37.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

4.82%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и AMZA

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.18%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVAMZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

5.80%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

13.40%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

17.72%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

25.84%

-12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

37.25%

-19.27%

Сравнение комиссий DIV и AMZA

DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и AMZA

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности AMZA в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.02%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		7.36%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%

Часто задаваемые вопросы

DIV and AMZA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZA has higher volatility (5.80%) compared to DIV (3.18%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs AMZA's -91.46%.

On 10-year performance, AMZA leads with 4.86% vs 3.95% for DIV. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AMZA has performed better with a 4.86% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

AMZA has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 7.36% for DIV.

DIV is categorized as Dividend, while AMZA is MLPs. They also come from different issuers: Global X and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 2.01% for AMZA.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и AMZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор