PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISVX с VIPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISVX с VIPSX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DISVX (DFA International Small Cap Value Portfolio) and VIPSX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares) are both mutual funds - DISVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional, while VIPSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, DISVX returned 11.17%/yr vs 2.47%/yr for VIPSX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DISVX charges 0.46%/yr vs 0.20%/yr for VIPSX.

Доходность

Сравнение доходности DISVX и VIPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у VIPSX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции VIPSX по среднегодовой доходности: 11.17% против 2.47% соответственно.

DISVX

1 день
0.80%
1 месяц
0.71%
С начала года
9.87%
6 месяцев
11.85%
1 год
34.38%
3 года*
25.15%
5 лет*
13.54%
10 лет*
11.17%

VIPSX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.66%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISVX и VIPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		9.87%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares		1.17%6.77%1.74%3.73%-12.04%5.57%10.90%8.06%-1.48%2.81%

Correlation

The correlation between DISVX and VIPSX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2000 г.

-0.01

The correlation between DISVX and VIPSX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Value Portfolio

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares

Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с AVDVXDISVX с DEMSX
Часто сравнивают с VIPSX:
VIPSX с VTIPVIPSX с SCHPVIPSX с TIPVIPSX с BNDVIPSX с VBILXVIPSX с VTPVIPSX с BNDW

Доходность на риск

DISVX vs. VIPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VIPSX
Ранг доходности на риск VIPSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPSX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISVX c VIPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DISVXVIPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.34

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.03

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.23

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

6.81

+1.89

DISVX vs. VIPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа VIPSX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и VIPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DISVX и VIPSX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки VIPSX в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и VIPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISVXVIPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-15.13%

-46.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-2.02%

-11.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-4.57%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.43%

-14.55%

-12.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.24%

-14.55%

-34.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-0.53%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-3.24%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

0.66%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и VIPSX

DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISVXVIPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

1.20%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

2.40%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

3.37%

+11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

5.99%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

5.33%

+11.45%

Сравнение комиссий DISVX и VIPSX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VIPSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и VIPSX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности VIPSX в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		6.56%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares		4.41%4.64%4.07%4.20%8.34%5.03%1.28%2.22%3.03%2.32%3.38%0.77%

Часто задаваемые вопросы

DISVX and VIPSX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DISVX has higher volatility (4.84%) compared to VIPSX (1.20%). In terms of maximum drawdown, DISVX dropped -61.57% vs VIPSX's -15.13%.

DISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISVX и VIPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор