Сравнение DISVX с TISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX).
DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DISVX и TISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISVX и TISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
TISVX Transamerica International Small Cap Value | 0.63% | 30.68% | 5.53% | 17.39% | -17.32% | 12.40% | 8.91% | 25.49% | -16.32% | 30.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у TISVX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции TISVX по среднегодовой доходности: 10.34% против 8.59% соответственно.
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
TISVX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и TISVX
DISVX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TISVX в 1.01%.
Доходность на риск
DISVX vs. TISVX — Ранг доходности на риск
DISVX
TISVX
Сравнение DISVX c TISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISVX | TISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.42 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 1.91 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.28 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.90 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 6.53 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISVX | TISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.42 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.42 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DISVX и TISVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и TISVX
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности TISVX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
TISVX Transamerica International Small Cap Value | 4.44% | 4.47% | 6.04% | 3.00% | 3.62% | 3.78% | 1.01% | 2.11% | 8.34% | 3.01% | 2.86% | 6.15% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и TISVX
Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки TISVX в -38.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и TISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISVX | TISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -38.08% | -23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -10.94% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -36.52% | +9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | -38.08% | -11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -8.83% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -8.38% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.19% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и TISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Transamerica International Small Cap Value (TISVX) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISVX | TISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.52% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 10.33% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 15.80% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 16.70% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 16.80% | -0.06% |