PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DISVX с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISVX с FDTS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DISVX (DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. DISVX is actively managed, while FDTS is passively managed. Over the past 10 years, DISVX returned 10.91%/yr vs 10.03%/yr for FDTS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DISVX charges 0.43%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.

Доходность

Сравнение доходности DISVX и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class (DISVX) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 13.20%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции FDTS по среднегодовой доходности: 10.91% против 10.03% соответственно.

DISVX

1 день
0.90%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
5.75%
С начала года
10.05%
1 год
30.74%
3 года*
23.87%
5 лет*
14.74%
10 лет*
10.91%

FDTS

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.69%
6 месяцев
6.97%
С начала года
13.20%
1 год
31.09%
3 года*
21.82%
5 лет*
10.24%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISVX и FDTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class		10.05%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		13.20%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%

Correlation

The correlation between DISVX and FDTS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.58

Over the past year, DISVX and FDTS have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVX
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с ISCFFDTS с VYMIFDTS с SMMVFDTS с FDL

Доходность на риск

DISVX vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISVX c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class (DISVX) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DISVXFDTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.67

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.29

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.48

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

7.04

+0.63

DISVX vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTS равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DISVX и FDTS

Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и FDTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISVXFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-51.26%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-12.61%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-13.19%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.43%

-33.11%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.24%

-51.26%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-9.25%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-10.63%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.43%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и FDTS

Текущая волатильность для DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class (DISVX) составляет 4.24%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что DISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISVXFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.75%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

16.42%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

18.74%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

29.49%

-13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

24.82%

-8.36%

Сравнение комиссий DISVX и FDTS

DISVX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и FDTS

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности FDTS в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class		6.54%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.88%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Часто задаваемые вопросы

DISVX and FDTS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (5.75%) compared to DISVX (4.24%). In terms of maximum drawdown, DISVX dropped -61.57% vs FDTS's -51.26%.

DISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISVX и FDTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор