PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISVX с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISVX с FDTS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS).

DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DISVX и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISVX и FDTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		3.04%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		12.91%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 12.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DISVX имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции FDTS немного впереди с 10.61%.

DISVX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
41.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.34%

FDTS

1 день
1.68%
1 месяц
-7.29%
С начала года
12.91%
6 месяцев
18.47%
1 год
62.41%
3 года*
22.00%
5 лет*
11.15%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Value Portfolio

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVX
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMVFDTS с SMH

Сравнение комиссий DISVX и FDTS

DISVX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio

Доходность на риск

DISVX vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISVX c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVXFDTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

3.33

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

4.08

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.63

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

4.90

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

19.52

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISVX vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTS равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVXFDTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.33

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.38

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.43

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между DISVX и FDTS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и FDTS

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности FDTS в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		7.00%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.66%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Просадки

Сравнение просадок DISVX и FDTS

Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и FDTS.

Загрузка...

Показатели просадок

DISVXFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-51.26%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-12.61%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.43%

-33.11%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.24%

-51.26%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-8.43%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-10.74%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.16%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и FDTS

DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеют волатильность 7.27% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISVXFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.16%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

12.70%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

18.83%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

29.15%

-13.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

24.75%

-8.01%