PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISV с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISV с VSS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. DISV is actively managed, while VSS is passively managed. Over the past 3 years, DISV returned 24.35%/yr vs 16.67%/yr for VSS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DISV charges 0.42%/yr vs 0.07%/yr for VSS.

Доходность

Сравнение доходности DISV и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DISV показывает доходность 10.83%, а VSS немного ниже – 10.57%.

DISV

1 день
-1.06%
1 месяц
3.34%
С начала года
10.83%
6 месяцев
15.28%
1 год
34.34%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSS

1 день
-1.12%
1 месяц
1.27%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.10%
1 год
27.32%
3 года*
16.67%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISV и VSS

2026 (YTD)2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		10.83%47.42%5.87%19.52%-9.72%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.57%29.61%2.94%15.52%-15.47%

Correlation

The correlation between DISV and VSS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.93

The correlation between DISV and VSS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DISV и VSS

Секторы
DISV
VSS

Финансовые услуги

18.6%
10.8%

Сырьевые материалы

18.3%
12.1%

Промышленность

18.1%
18.7%

Потребительский циклический сектор

15.3%
9.3%

Энергетика

9.2%
4.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.4%

Технологии

4.1%
13.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.3%

Недвижимость

3.2%
7.3%

Здравоохранение

3.0%
6.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Финансовые услуги

DISV
18.6%
VSS
10.8%

Сырьевые материалы

DISV
18.3%
VSS
12.1%

Промышленность

DISV
18.1%
VSS
18.7%

Потребительский циклический сектор

DISV
15.3%
VSS
9.3%

Энергетика

DISV
9.2%
VSS
4.9%

Потребительский защитный сектор

DISV
4.3%
VSS
3.4%

Технологии

DISV
4.1%
VSS
13.3%

Коммуникационные услуги

DISV
3.4%
VSS
2.3%

Недвижимость

DISV
3.2%
VSS
7.3%

Здравоохранение

DISV
3.0%
VSS
6.2%

Коммунальные услуги

DISV
2.6%
VSS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VB
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Доходность на риск

DISV vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISV c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.85

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.54

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.36

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

9.13

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISV vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSS равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.85

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.55

+0.38

Просадки

Сравнение просадок DISV и VSS

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISVVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-43.51%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.62%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-15.73%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-2.58%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-9.64%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.00%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и VSS

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что DISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISVVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.33%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

12.64%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

14.81%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

16.46%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

17.27%

+0.09%

Сравнение комиссий DISV и VSS

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и VSS

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности VSS в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.39%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.07%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DISV and VSS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSS has higher volatility (5.33%) compared to DISV (4.16%). In terms of maximum drawdown, DISV dropped -26.77% vs VSS's -43.51%.

On 3-year performance, DISV leads with 24.35% vs 16.67% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DISV has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 24.35% return vs 16.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.42% for DISV.

VSS has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.39% for DISV.

They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for DISV and 0.07% for VSS.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISV и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор