Сравнение DISV с SCHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).
DISV и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DISV и SCHC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISV и SCHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 5.04% | 47.42% | 5.87% | 19.52% | -9.72% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 4.13% | 37.59% | 1.97% | 14.36% | -15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, DISV показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 4.13%.
DISV
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 41.14%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHC
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISV и SCHC
DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.
Доходность на риск
DISV vs. SCHC — Ранг доходности на риск
DISV
SCHC
Сравнение DISV c SCHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISV | SCHC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 2.12 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 2.81 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.43 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.97 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 11.87 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISV | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.12 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.38 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между DISV и SCHC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISV и SCHC
Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности SCHC в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.52% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.52% | 3.66% | 3.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.73% | 2.01% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок DISV и SCHC
Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и SCHC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISV | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -43.94% | +17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -12.48% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -8.01% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -10.13% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.12% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISV и SCHC
Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) составляет 6.76%, в то время как у Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что DISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISV | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 7.41% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 11.82% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 17.40% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.33% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.88% | -0.47% |