PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DISV с GWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DISV и GWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISV и GWX


2026 (YTD)2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
5.04%47.42%5.87%19.52%-9.72%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF
5.41%35.89%0.21%10.94%-14.45%

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у GWX с доходностью 5.41%.


DISV

1 день
1.17%
1 месяц
-5.72%
С начала года
5.04%
6 месяцев
12.26%
1 год
41.14%
3 года*
22.19%
5 лет*
10 лет*

GWX

1 день
1.99%
1 месяц
-5.90%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.61%
1 год
38.66%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional International Small Cap Value ETF

SPDR S&P International Small Cap ETF

Сравнение комиссий DISV и GWX

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GWX в 0.40%.


Доходность на риск

DISV vs. GWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DISV
Ранг доходности на риск DISV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 9292
Ранг коэф-та Мартина

GWX
Ранг доходности на риск GWX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISV c GWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DISVGWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

2.30

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

3.02

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

3.26

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

13.14

-0.14

DISV vs. GWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и GWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DISVGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.30

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.22

+0.66

Корреляция

Корреляция между DISV и GWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и GWX

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности GWX в 2.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
2.52%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF
2.69%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%

Просадки

Сравнение просадок DISV и GWX

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и GWX.


Загрузка...

Показатели просадок


DISVGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-63.25%

+36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.91%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-7.24%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-14.85%

+9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.96%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и GWX

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) составляет 6.76%, в то время как у SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что DISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DISVGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.43%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

11.83%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

16.86%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

16.56%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

17.25%

+0.16%