Сравнение DISV с GWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX).
DISV и GWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DISV и GWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISV и GWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 5.04% | 47.42% | 5.87% | 19.52% | -9.72% |
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 5.41% | 35.89% | 0.21% | 10.94% | -14.45% |
Доходность по периодам
С начала года, DISV показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у GWX с доходностью 5.41%.
DISV
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 41.14%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GWX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISV и GWX
DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GWX в 0.40%.
Доходность на риск
DISV vs. GWX — Ранг доходности на риск
DISV
GWX
Сравнение DISV c GWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISV | GWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 2.30 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 3.02 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.44 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.26 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 13.14 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISV | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.30 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.22 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между DISV и GWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISV и GWX
Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности GWX в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.52% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.69% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок DISV и GWX
Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и GWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISV | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -63.25% | +36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -11.91% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -7.24% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -14.85% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.96% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISV и GWX
Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) составляет 6.76%, в то время как у SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что DISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISV | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 7.43% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 11.83% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 16.86% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 16.56% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.25% | +0.16% |