PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISV с GWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISV с GWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) and GWX (SPDR S&P International Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. DISV is actively managed, while GWX is passively managed. Over the past 3 years, DISV returned 25.07%/yr vs 17.59%/yr for GWX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DISV charges 0.42%/yr vs 0.40%/yr for GWX.

Доходность

Сравнение доходности DISV и GWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у GWX с доходностью 12.82%.

DISV

1 день
1.12%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.07%
6 месяцев
16.30%
1 год
35.13%
3 года*
25.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

GWX

1 день
0.92%
1 месяц
0.17%
С начала года
12.82%
6 месяцев
15.59%
1 год
31.16%
3 года*
17.59%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISV и GWX

2026 (YTD)2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		12.07%47.42%5.87%19.52%-9.72%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		12.82%35.89%0.21%10.94%-14.45%

Correlation

The correlation between DISV and GWX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.94

The correlation between DISV and GWX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DISV и GWX

Секторы
DISV
GWX

Финансовые услуги

18.6%
7.8%

Сырьевые материалы

18.3%
14.5%

Промышленность

18.1%
22.0%

Потребительский циклический сектор

15.3%
11.2%

Энергетика

9.2%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.7%

Технологии

4.1%
15.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.9%

Недвижимость

3.2%
7.2%

Здравоохранение

3.0%
8.5%

Коммунальные услуги

2.6%
1.3%

Финансовые услуги

DISV
18.6%
GWX
7.8%

Сырьевые материалы

DISV
18.3%
GWX
14.5%

Промышленность

DISV
18.1%
GWX
22.0%

Потребительский циклический сектор

DISV
15.3%
GWX
11.2%

Энергетика

DISV
9.2%
GWX
4.7%

Потребительский защитный сектор

DISV
4.3%
GWX
4.7%

Технологии

DISV
4.1%
GWX
15.1%

Коммуникационные услуги

DISV
3.4%
GWX
2.9%

Недвижимость

DISV
3.2%
GWX
7.2%

Здравоохранение

DISV
3.0%
GWX
8.5%

Коммунальные услуги

DISV
2.6%
GWX
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

SPDR S&P International Small Cap ETF

Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VB
Часто сравнивают с GWX:
GWX с VSSGWX с PRIDXGWX с AVDVGWX с SCZGWX с SLYVGWX с ISVLGWX с VOO

Доходность на риск

DISV vs. GWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISV c GWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVGWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.02

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.79

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.63

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

10.19

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISV vs. GWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и GWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.02

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.23

+0.71

Просадки

Сравнение просадок DISV и GWX

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и GWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISVGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-63.25%

+36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.91%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-14.73%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.96%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-14.73%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.07%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и GWX

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) составляет 4.19%, в то время как у SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что DISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISVGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.12%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

12.85%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

15.54%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

16.74%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

17.36%

0.00%

Сравнение комиссий DISV и GWX

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GWX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и GWX

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности GWX в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.36%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.51%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DISV and GWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GWX has higher volatility (5.12%) compared to DISV (4.19%). In terms of maximum drawdown, DISV dropped -26.77% vs GWX's -63.25%.

On 3-year performance, DISV leads with 25.07% vs 17.59% for GWX. On fees, GWX is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DISV has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 25.07% return vs 17.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GWX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for DISV.

GWX has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 2.36% for DISV.

They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.42% for DISV and 0.40% for GWX.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISV и GWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор