PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISV с FNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISV с FNK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) and FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while FNK is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. DISV is actively managed, while FNK is passively managed. Over the past 3 years, DISV returned 24.35%/yr vs 13.11%/yr for FNK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DISV charges 0.42%/yr vs 0.70%/yr for FNK.

Доходность

Сравнение доходности DISV и FNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у FNK с доходностью 7.22%.

DISV

1 день
-1.06%
1 месяц
3.34%
С начала года
10.83%
6 месяцев
15.28%
1 год
34.34%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNK

1 день
-0.38%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.22%
6 месяцев
7.56%
1 год
19.55%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.97%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISV и FNK

2026 (YTD)2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		10.83%47.42%5.87%19.52%-9.72%
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		7.22%5.65%6.65%21.03%-6.60%

Correlation

The correlation between DISV and FNK is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.70

The correlation between DISV and FNK shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DISV и FNK

Секторы
DISV
FNK

Финансовые услуги

18.6%
25.2%

Сырьевые материалы

18.3%
4.0%

Промышленность

18.1%
12.8%

Потребительский циклический сектор

15.3%
19.0%

Энергетика

9.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.5%

Технологии

4.1%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
1.3%

Недвижимость

3.2%
7.5%

Здравоохранение

3.0%
5.3%

Коммунальные услуги

2.6%
4.4%

Финансовые услуги

DISV
18.6%
FNK
25.2%

Сырьевые материалы

DISV
18.3%
FNK
4.0%

Промышленность

DISV
18.1%
FNK
12.8%

Потребительский циклический сектор

DISV
15.3%
FNK
19.0%

Энергетика

DISV
9.2%
FNK
8.4%

Потребительский защитный сектор

DISV
4.3%
FNK
3.5%

Технологии

DISV
4.1%
FNK
7.1%

Коммуникационные услуги

DISV
3.4%
FNK
1.3%

Недвижимость

DISV
3.2%
FNK
7.5%

Здравоохранение

DISV
3.0%
FNK
5.3%

Коммунальные услуги

DISV
2.6%
FNK
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VB
Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с FLQMFNK с VOEFNK с VOOFNK с DISVX

Доходность на риск

DISV vs. FNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISV c FNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVFNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.29

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.02

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.15

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

6.23

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISV vs. FNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа FNK равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и FNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVFNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.29

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.40

+0.53

Просадки

Сравнение просадок DISV и FNK

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки FNK в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и FNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISVFNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-50.70%

+23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-9.13%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-25.16%

+11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-2.16%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-6.84%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.15%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и FNK

Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что DISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISVFNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.53%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

9.69%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

15.36%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

21.04%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

23.86%

-6.50%

Сравнение комиссий DISV и FNK

DISV берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FNK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и FNK

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности FNK в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.39%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.56%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%

Часто задаваемые вопросы

DISV and FNK have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DISV has higher volatility (4.16%) compared to FNK (3.53%). In terms of maximum drawdown, DISV dropped -26.77% vs FNK's -50.70%.

On 3-year performance, DISV leads with 24.35% vs 13.11% for FNK. On fees, DISV is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FNK has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 24.35% return vs 13.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DISV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.70% for FNK.

DISV has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.56% for FNK.

DISV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while FNK is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for DISV and 0.70% for FNK.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISV и FNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор