Сравнение DISV с FDTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS).
DISV и FDTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DISV и FDTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISV и FDTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 3.83% | 47.42% | 5.87% | 19.52% | -9.72% |
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 11.04% | 51.17% | 2.44% | 10.96% | -12.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DISV показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 11.04%.
DISV
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 39.51%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDTS
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 16.94%
- 1 год
- 59.05%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISV и FDTS
DISV берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.
Доходность на риск
DISV vs. FDTS — Ранг доходности на риск
DISV
FDTS
Сравнение DISV c FDTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISV | FDTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 3.16 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 3.90 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.60 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 4.68 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 18.83 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISV | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 3.16 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.36 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между DISV и FDTS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISV и FDTS
Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности FDTS в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.55% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.71% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок DISV и FDTS
Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и FDTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISV | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -51.26% | +24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -12.61% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -9.95% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -10.74% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.13% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISV и FDTS
Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) составляет 7.19%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что DISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISV | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 7.97% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 12.60% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 18.77% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 29.14% | -11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 24.75% | -7.34% |