PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISV с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISV с DFIC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) and DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DISV returned 24.35%/yr vs 19.43%/yr for DFIC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DISV charges 0.42%/yr vs 0.23%/yr for DFIC.

Доходность

Сравнение доходности DISV и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DISV показывает доходность 10.83%, а DFIC немного ниже – 10.29%.

DISV

1 день
-1.06%
1 месяц
3.34%
С начала года
10.83%
6 месяцев
15.28%
1 год
34.34%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIC

1 день
-0.71%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.29%
6 месяцев
13.30%
1 год
27.29%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISV и DFIC

2026 (YTD)2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		10.83%47.42%5.87%19.52%-9.72%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.29%37.09%4.10%17.32%-9.27%

Correlation

The correlation between DISV and DFIC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.96

The correlation between DISV and DFIC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DISV и DFIC

Секторы
DISV
DFIC

Финансовые услуги

18.6%
20.6%

Сырьевые материалы

18.3%
11.0%

Промышленность

18.1%
20.2%

Потребительский циклический сектор

15.3%
9.5%

Энергетика

9.2%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.1%

Технологии

4.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.3%

Недвижимость

3.2%
1.8%

Здравоохранение

3.0%
7.0%

Коммунальные услуги

2.6%
3.7%

Финансовые услуги

DISV
18.6%
DFIC
20.6%

Сырьевые материалы

DISV
18.3%
DFIC
11.0%

Промышленность

DISV
18.1%
DFIC
20.2%

Потребительский циклический сектор

DISV
15.3%
DFIC
9.5%

Энергетика

DISV
9.2%
DFIC
8.1%

Потребительский защитный сектор

DISV
4.3%
DFIC
6.1%

Технологии

DISV
4.1%
DFIC
7.8%

Коммуникационные услуги

DISV
3.4%
DFIC
4.3%

Недвижимость

DISV
3.2%
DFIC
1.8%

Здравоохранение

DISV
3.0%
DFIC
7.0%

Коммунальные услуги

DISV
2.6%
DFIC
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VB
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN

Доходность на риск

DISV vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISV c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVDFICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.98

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.76

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.49

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

9.90

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISV vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVDFICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.98

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.81

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DISV и DFIC

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и DFIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISVDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-24.40%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.00%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-13.14%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-1.32%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-4.55%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.76%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и DFIC

Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) имеют волатильность 4.16% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISVDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.34%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

11.50%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

13.85%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

16.21%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

16.21%

+1.15%

Сравнение комиссий DISV и DFIC

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и DFIC

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности DFIC в 2.27%

ПозицияTTM2025202420232022
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.27%2.54%2.87%2.55%1.47%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.39%2.69%2.77%2.73%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DISV and DFIC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFIC has higher volatility (4.34%) compared to DISV (4.16%). In terms of maximum drawdown, DISV dropped -26.77% vs DFIC's -24.40%.

On 3-year performance, DISV leads with 24.35% vs 19.43% for DFIC. On fees, DFIC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, DISV has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 24.35% return vs 19.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.42% for DISV.

DISV has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 2.27% for DFIC.

DISV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DFIC is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.42% for DISV and 0.23% for DFIC.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISV и DFIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор