PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DISV с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISV с DFAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DISV returned 22.26%/yr vs 17.24%/yr for DFAI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DISV charges 0.42%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности DISV и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DISV показывает доходность 10.61%, а DFAI немного ниже – 10.53%.

DISV

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
6.74%
С начала года
10.61%
1 год
28.67%
3 года*
22.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
6.75%
С начала года
10.53%
1 год
24.11%
3 года*
17.24%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISV и DFAI

2026 (YTD)2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		10.61%47.42%5.87%19.52%-9.36%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.53%34.04%4.68%17.60%-8.37%

Correlation

The correlation between DISV and DFAI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.94

The correlation between DISV and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DISV и DFAI

Секторы
DISV
DFAI

Сырьевые материалы

18.9%
8.2%

Финансовые услуги

18.3%
24.9%

Промышленность

17.8%
18.9%

Потребительский циклический сектор

15.5%
9.7%

Энергетика

7.0%
6.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.8%

Технологии

4.0%
8.3%

Здравоохранение

3.5%
8.7%

Недвижимость

3.0%
1.6%

Коммунальные услуги

2.7%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.8%

Сырьевые материалы

DISV
18.9%
DFAI
8.2%

Финансовые услуги

DISV
18.3%
DFAI
24.9%

Промышленность

DISV
17.8%
DFAI
18.9%

Потребительский циклический сектор

DISV
15.5%
DFAI
9.7%

Энергетика

DISV
7.0%
DFAI
6.1%

Потребительский защитный сектор

DISV
4.4%
DFAI
6.8%

Технологии

DISV
4.0%
DFAI
8.3%

Здравоохранение

DISV
3.5%
DFAI
8.7%

Недвижимость

DISV
3.0%
DFAI
1.6%

Коммунальные услуги

DISV
2.7%
DFAI
3.1%

Коммуникационные услуги

DISV
2.5%
DFAI
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VBR
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

DISV vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISV c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DISVDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.66

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.35

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.21

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

8.58

-0.60

DISV vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DISV и DFAI

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, примерно равная максимальной просадке DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISVDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-27.44%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-10.95%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-13.25%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-1.00%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-5.04%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.82%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и DFAI

Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 3.58% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISVDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.47%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

12.50%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

14.58%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

15.99%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

15.69%

+1.62%

Сравнение комиссий DISV и DFAI

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и DFAI

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности DFAI в 2.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.33%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.50%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DISV and DFAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DISV has higher volatility (3.58%) compared to DFAI (3.47%). In terms of maximum drawdown, DISV dropped -26.77% vs DFAI's -27.44%.

On 3-year performance, DISV leads with 22.26% vs 17.24% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 22.26% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.42% for DISV.

DISV has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 2.33% for DFAI.

DISV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.42% for DISV and 0.18% for DFAI.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISV и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор