PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISV с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISV с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

DISV и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DISV и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISV и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		5.04%47.42%5.87%19.52%-9.72%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-6.64%

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

DISV

1 день
1.17%
1 месяц
-5.72%
С начала года
5.04%
6 месяцев
12.26%
1 год
41.14%
3 года*
22.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с VBRDISV с VB
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий DISV и AVUV

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

DISV vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISV c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

1.22

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

1.78

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.25

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

1.88

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

7.40

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISV vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.22

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.52

+0.36

Корреляция

Корреляция между DISV и AVUV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и AVUV

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM2025202420232022202120202019
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.52%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок DISV и AVUV

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

DISVAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-49.42%

+22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-15.43%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-3.97%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-8.14%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.91%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и AVUV

Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что DISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISVAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.41%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

13.10%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

23.46%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

22.95%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

28.59%

-11.18%