PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISO с ZHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISO с ZHDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DISO returned -7.64% vs 18.66% for ZHDG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.98%/yr for ZHDG.

Доходность

Сравнение доходности DISO и ZHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у ZHDG с доходностью 5.32%.

DISO

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-11.11%
6 месяцев
-4.70%
1 год
-7.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZHDG

1 день
0.18%
1 месяц
4.17%
С начала года
5.32%
6 месяцев
5.70%
1 год
18.66%
3 года*
14.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISO и ZHDG

2026 (YTD)202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		-11.11%2.12%14.56%9.09%
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		5.32%14.34%18.02%2.84%

Correlation

The correlation between DISO and ZHDG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

ZEGA Buy and Hedge ETF

Часто сравнивают с DISO:
DISO с DISDISO с APLYDISO с YMAGDISO с FTHIDISO с MSFODISO с NVDYDISO с MAGS
Часто сравнивают с ZHDG:
ZHDG с BALIZHDG с FTHIZHDG с JEPQZHDG с JEPIZHDG с SCHDZHDG с SPYIZHDG с ICOI

Доходность на риск

DISO vs. ZHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISO
Ранг доходности на риск DISO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISO: 55
Ранг коэф-та Мартина
ZHDG
Ранг доходности на риск ZHDG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISO c ZHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISOZHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.83

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.55

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.32

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.19

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

9.14

-10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISO vs. ZHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ZHDG равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и ZHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISOZHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.83

-2.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.52

-0.30

Просадки

Сравнение просадок DISO и ZHDG

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и ZHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISOZHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-23.27%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-8.56%

-9.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.58%

-0.42%

-13.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-8.15%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

2.05%

+5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и ZHDG

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISOZHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

2.77%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

8.06%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

10.26%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

11.74%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

11.74%

+9.78%

Сравнение комиссий DISO и ZHDG

DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ZHDG в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и ZHDG

Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.81%, что больше доходности ZHDG в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		45.81%38.87%37.33%6.87%0.00%0.00%
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		2.44%2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%

Часто задаваемые вопросы

DISO and ZHDG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DISO has higher volatility (8.96%) compared to ZHDG (2.77%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs ZHDG's -23.27%.

On 1-year performance, ZHDG leads with 18.66% vs -7.64% for DISO. On fees, ZHDG is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ZHDG has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZHDG has performed better with a 18.66% return vs -7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZHDG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.

DISO has the higher dividend yield at 45.81%, compared with 2.44% for ZHDG.

They also come from different issuers: YieldMax and ZEGA. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.98% for ZHDG.

ZHDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISO и ZHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор