Сравнение DISO с ZHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG).
DISO и ZHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и ZHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и ZHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 14.56% | 9.09% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | -5.54% | 14.34% | 18.02% | 2.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у ZHDG с доходностью -5.54%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHDG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и ZHDG
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ZHDG в 0.98%.
Доходность на риск
DISO vs. ZHDG — Ранг доходности на риск
DISO
ZHDG
Сравнение DISO c ZHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | ZHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.10 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.62 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.55 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 6.76 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.10 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.33 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DISO и ZHDG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и ZHDG
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что больше доходности ZHDG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.72% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и ZHDG
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и ZHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -23.27% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -8.56% | -9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -6.25% | -8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -8.40% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 1.96% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и ZHDG
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.62% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 8.10% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 11.80% | +12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 11.80% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 11.80% | +9.49% |