Сравнение DISO с USL
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DISO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. DISO is actively managed, while USL is passively managed. Over the past year, DISO returned -8.09% vs 57.86% for USL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DISO charges 1.01%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности DISO и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.
DISO
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -10.99%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 63.07%
- 6 месяцев
- 59.66%
- 1 год
- 57.86%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам DISO и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.99% | 2.12% | 14.56% | 9.09% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 63.07% | -12.37% | 8.30% | -5.09% |
Correlation
The correlation between DISO and USL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. USL — Ранг доходности на риск
DISO
USL
Сравнение DISO c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.34 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.47 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 7.02 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 2.04 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.01 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DISO и USL
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -89.06% | +62.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -16.76% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -38.16% | +24.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -61.46% | +53.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 8.27% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и USL
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 9.07%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 10.53% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 23.33% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 28.54% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 30.08% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 32.35% | -10.82% |
Сравнение комиссий DISO и USL
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и USL
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.73%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 44.73% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and USL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USL has higher volatility (10.53%) compared to DISO (9.07%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs USL's -89.06%.
On 1-year performance, USL leads with 57.86% vs -8.09% for DISO. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, DISO has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USL has performed better with a 57.86% return vs -8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
DISO has the higher dividend yield at 44.73%, compared with 0.00% for USL.
DISO is categorized as Derivative Income, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.88% for USL.
USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор