Сравнение DISO с THTA
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DISO returned -8.09% vs 16.78% for THTA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности DISO и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 6.86%.
DISO
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -10.99%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.99% | 2.12% | 14.56% | -1.23% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.86% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Correlation
The correlation between DISO and THTA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. THTA — Ранг доходности на риск
DISO
THTA
Сравнение DISO c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.75 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 6.39 | -6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 52.08 | -53.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 2.91 | -3.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.08 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DISO и THTA
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -31.41% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -2.64% | -15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -6.79% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -7.52% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 0.32% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и THTA
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 0.75% | +8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 4.00% | +12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 5.80% | +14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 20.25% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 20.25% | +1.28% |
Сравнение комиссий DISO и THTA
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и THTA
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.73%, что больше доходности THTA в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 44.73% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and THTA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISO has higher volatility (9.07%) compared to THTA (0.75%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.78% vs -8.09% for DISO. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.78% return vs -8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
DISO has the higher dividend yield at 44.73%, compared with 11.26% for THTA.
They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор