Сравнение DISO с THTA
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DISO returned -9.02% vs 16.23% for THTA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности DISO и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.57%.
DISO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- -9.36%
- 1 год
- -9.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.18% | 2.12% | 14.56% | -0.37% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.57% | -10.24% | 7.31% | 0.99% |
Correlation
The correlation between DISO and THTA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. THTA — Ранг доходности на риск
DISO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THTA
Сравнение DISO c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISO | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.75 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 6.18 | -6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 51.39 | -52.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISO и THTA
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -31.41% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -2.64% | -15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -6.17% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -7.48% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 0.32% | +8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и THTA
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 0.96% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 4.07% | +11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 5.72% | +14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 20.02% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 20.02% | +1.34% |
Сравнение комиссий DISO и THTA
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и THTA
DISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 40.16% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.15% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and THTA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISO has higher volatility (3.29%) compared to THTA (0.96%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.23% vs -9.02% for DISO. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.23% return vs -9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
DISO has the higher dividend yield at 40.16%, compared with 11.15% for THTA.
They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор