PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DISO с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DISO и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISO и TCAL


Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.


DISO

1 день
0.19%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-12.66%
6 месяцев
-8.75%
1 год
-1.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Сравнение комиссий DISO и TCAL

DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.


Доходность на риск

DISO vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DISO
Ранг доходности на риск DISO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISO: 1111
Ранг коэф-та Мартина

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISO c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DISOTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

-0.09

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

-0.05

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.99

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.15

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

-0.52

+0.36

DISO vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DISOTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.09

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.06

+0.26

Корреляция

Корреляция между DISO и TCAL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и TCAL

Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что больше доходности TCAL в 11.70%


TTM202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
45.52%38.87%37.33%6.87%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
11.70%8.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DISO и TCAL

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и TCAL.


Загрузка...

Показатели просадок


DISOTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-7.24%

-19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-7.24%

-10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.09%

-5.27%

-9.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-1.61%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

2.16%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и TCAL

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DISOTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.39%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

7.60%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

11.67%

+12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

11.66%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

11.66%

+9.63%