Сравнение DISO с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
DISO и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 10.62% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и TCAL
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
DISO vs. TCAL — Ранг доходности на риск
DISO
TCAL
Сравнение DISO c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | -0.09 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | -0.05 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.99 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.15 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -0.52 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.09 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.06 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DISO и TCAL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и TCAL
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и TCAL
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -7.24% | -19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -7.24% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -5.27% | -9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -1.61% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 2.16% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и TCAL
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.39% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 7.60% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 11.67% | +12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 11.66% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 11.66% | +9.63% |