Сравнение DISO с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
DISO и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 14.56% | 9.09% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | 14.72% | 2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и QRMI
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
DISO vs. QRMI — Ранг доходности на риск
DISO
QRMI
Сравнение DISO c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.36 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.55 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.55 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 1.59 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.36 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.09 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DISO и QRMI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и QRMI
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что больше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и QRMI
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -20.95% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -5.04% | -13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -3.54% | -11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -8.25% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 1.74% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и QRMI
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.02% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 4.93% | +10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 7.77% | +16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 8.46% | +12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 8.46% | +12.83% |