Сравнение DISO с QRMI
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - DISO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, DISO returned -7.64% vs 9.82% for QRMI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.
Доходность
Сравнение доходности DISO и QRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью 2.50%.
DISO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -7.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -11.11% | 2.12% | 14.56% | 9.09% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 2.50% | 3.76% | 14.72% | 2.09% |
Correlation
The correlation between DISO and QRMI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. QRMI — Ранг доходности на риск
DISO
QRMI
Сравнение DISO c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.96 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 8.60 | -9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.72 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок DISO и QRMI
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и QRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -20.95% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -5.04% | -13.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.58% | -0.10% | -13.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -7.98% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 1.14% | +6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и QRMI
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 0.67% | +8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.07% | 4.43% | +11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 5.72% | +14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 8.33% | +13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 8.33% | +13.19% |
Сравнение комиссий DISO и QRMI
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и QRMI
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.81%, что больше доходности QRMI в 12.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.81% | 38.87% | 37.33% | 6.87% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.20% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and QRMI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISO has higher volatility (8.96%) compared to QRMI (0.67%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs QRMI's -20.95%.
On 1-year performance, QRMI leads with 9.82% vs -7.64% for DISO. On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QRMI has performed better with a 9.82% return vs -7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
DISO has the higher dividend yield at 45.81%, compared with 12.20% for QRMI.
DISO is categorized as Derivative Income, while QRMI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.60% for QRMI.
QRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и QRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор