Сравнение DISO с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
DISO и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и QDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 2.87% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 16.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью -3.92%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и QDTE
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.
Доходность на риск
DISO vs. QDTE — Ранг доходности на риск
DISO
QDTE
Сравнение DISO c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.09 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.46 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.56 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 5.99 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.09 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.80 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между DISO и QDTE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и QDTE
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что меньше доходности QDTE в 51.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и QDTE
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и QDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -22.86% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -14.08% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -6.92% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -3.30% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 3.68% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и QDTE
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.86% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 12.11% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 19.37% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 18.71% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 18.71% | +2.58% |