Сравнение DISO с PYPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY).
DISO и PYPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и PYPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и PYPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 14.56% | 12.42% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -21.27% | -30.17% | 43.88% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно выше, чем у PYPY с доходностью -21.27%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и PYPY
И DISO, и PYPY имеют комиссию равную 1.01%.
Доходность на риск
DISO vs. PYPY — Ранг доходности на риск
DISO
PYPY
Сравнение DISO c PYPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | PYPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | -0.91 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | -1.10 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.83 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.67 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -1.48 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | PYPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.91 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.22 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между DISO и PYPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и PYPY
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что меньше доходности PYPY в 77.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 77.04% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и PYPY
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки PYPY в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и PYPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | PYPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -53.64% | +27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -47.14% | +29.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -47.84% | +32.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -14.15% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 21.41% | -14.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и PYPY
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | PYPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 8.45% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 30.16% | -14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 35.97% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 31.46% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 31.46% | -10.17% |