PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISO с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISO с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DISO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. DISO is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past year, DISO returned -8.09% vs 58.99% for OILK. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DISO charges 1.01%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности DISO и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

DISO

1 день
-1.72%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-4.80%
1 год
-8.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISO и OILK

2026 (YTD)202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		-10.99%2.12%14.56%9.09%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-4.56%

Correlation

The correlation between DISO and OILK is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с DISO:
DISO с DISDISO с APLYDISO с YMAGDISO с FTHIDISO с MSFODISO с NVDYDISO с MAGS
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

DISO vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISO
Ранг доходности на риск DISO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISO: 44
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISO c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISOOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
2.06

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.59

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.34

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

3.42

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

6.91

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISO vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISOOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

2.06

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.12

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DISO и OILK

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISOOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-83.76%

+57.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-17.35%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.46%

-3.66%

-9.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-32.61%

+24.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

8.56%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и OILK

Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 9.07%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISOOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

10.44%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

23.26%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

28.75%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

30.12%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

35.97%

-14.44%

Сравнение комиссий DISO и OILK

DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и OILK

Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.73%, что больше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		44.73%38.87%37.33%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

DISO and OILK have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to DISO (9.07%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs OILK's -83.76%.

On 1-year performance, OILK leads with 58.99% vs -8.09% for DISO. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, DISO has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILK has performed better with a 58.99% return vs -8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.

DISO has the higher dividend yield at 44.73%, compared with 8.18% for OILK.

DISO is categorized as Derivative Income, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISO и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор