Сравнение DISO с MSTY
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DISO returned -8.09% vs -61.25% for MSTY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности DISO и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.99%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
DISO
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -10.99%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.99% | 2.12% | 4.44% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between DISO and MSTY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. MSTY — Ранг доходности на риск
DISO
MSTY
Сравнение DISO c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.81 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.86 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.31 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -1.02 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DISO и MSTY
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -71.79% | +45.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -71.79% | +53.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -66.48% | +53.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -26.09% | +18.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 46.87% | -38.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 9.07%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 17.01% | -7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 48.79% | -32.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 60.44% | -40.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 71.92% | -50.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 71.92% | -50.39% |
Сравнение комиссий DISO и MSTY
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и MSTY
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.73%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 44.73% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and MSTY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to DISO (9.07%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, DISO leads with -8.09% vs -61.25% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DISO has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DISO has performed better with a -8.09% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 44.73% for DISO.
Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.99% for MSTY.
DISO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор