Сравнение DISO с MSTY
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DISO returned -9.96% vs -74.10% for MSTY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности DISO и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
DISO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -10.53%
- С начала года
- -10.18%
- 1 год
- -9.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.18% | 2.12% | 4.55% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between DISO and MSTY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. MSTY — Ранг доходности на риск
DISO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTY
Сравнение DISO c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISO | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.75 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.96 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.40 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISO и MSTY
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -77.40% | +50.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -77.37% | +60.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -74.10% | +61.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -28.24% | +20.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 52.80% | -44.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 3.29%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 23.12% | -19.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 52.77% | -37.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 64.70% | -44.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 72.23% | -50.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 72.23% | -50.87% |
Сравнение комиссий DISO и MSTY
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и MSTY
DISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 35.76% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and MSTY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to DISO (3.29%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, DISO leads with -9.96% vs -74.10% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DISO has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DISO has performed better with a -9.96% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 35.76% for DISO.
Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.99% for MSTY.
DISO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор