PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISO с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISO с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - DISO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. DISO is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, DISO returned -8.09% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DISO charges 1.01%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности DISO и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

DISO

1 день
-1.72%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-4.80%
1 год
-8.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISO и DBO

2026 (YTD)202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		-10.99%2.12%14.56%9.09%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-9.16%

Correlation

The correlation between DISO and DBO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с DISO:
DISO с DISDISO с APLYDISO с YMAGDISO с FTHIDISO с MSFODISO с NVDYDISO с MAGS
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

DISO vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISO
Ранг доходности на риск DISO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISO: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISO c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISODBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
2.34

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.94

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

4.44

-4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

9.02

-10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISO vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISODBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

2.34

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.02

+0.20

Просадки

Сравнение просадок DISO и DBO

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISODBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-90.18%

+63.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-18.19%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.46%

-51.38%

+37.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-62.25%

+54.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

8.92%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и DBO

Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 9.07%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISODBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

12.61%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

28.20%

-12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

34.46%

-14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

32.29%

-10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

31.78%

-10.25%

Сравнение комиссий DISO и DBO

DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и DBO

Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.73%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		44.73%38.87%37.33%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DISO and DBO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to DISO (9.07%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs -8.09% for DISO. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DISO has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs -8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.

DISO has the higher dividend yield at 44.73%, compared with 1.90% for DBO.

DISO is categorized as Derivative Income, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISO и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор