PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DISO с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DISO и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISO и CRSH


2026 (YTD)20252024
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
-12.66%2.12%2.64%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
18.37%-13.40%-51.96%

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.


DISO

1 день
0.19%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-12.66%
6 месяцев
-8.75%
1 год
-1.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CRSH

1 день
-1.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
18.37%
6 месяцев
24.09%
1 год
-24.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий DISO и CRSH

DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.


Доходность на риск

DISO vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DISO
Ранг доходности на риск DISO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISO: 1111
Ранг коэф-та Мартина

CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISO c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DISOCRSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

-0.57

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

-0.59

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.93

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.55

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

-0.75

+0.59

DISO vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DISOCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.57

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.64

+0.85

Корреляция

Корреляция между DISO и CRSH составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и CRSH

Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что меньше доходности CRSH в 100.61%


TTM202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
45.52%38.87%37.33%6.87%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
100.61%138.78%94.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DISO и CRSH

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и CRSH.


Загрузка...

Показатели просадок


DISOCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-63.68%

+37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-48.16%

+30.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.09%

-53.43%

+38.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-41.91%

+34.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

35.23%

-28.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и CRSH

Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DISOCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

8.04%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

23.47%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

42.40%

-17.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

48.37%

-27.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

48.37%

-27.08%