PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DISO с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DISO и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISO и ARKK


2026 (YTD)202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
-12.66%2.12%14.56%9.09%
ARKK
ARK Innovation ETF
-11.08%35.49%8.40%28.89%

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -11.08%.


DISO

1 день
0.19%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-12.66%
6 месяцев
-8.75%
1 год
-1.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

ARK Innovation ETF

Сравнение комиссий DISO и ARKK

DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.


Доходность на риск

DISO vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DISO
Ранг доходности на риск DISO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISO: 1111
Ранг коэф-та Мартина

ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISO c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DISOARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.02

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.66

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.40

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

3.60

-3.76

DISO vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DISOARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.02

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.32

-0.12

Корреляция

Корреляция между DISO и ARKK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и ARKK

Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
45.52%38.87%37.33%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок DISO и ARKK

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и ARKK.


Загрузка...

Показатели просадок


DISOARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-80.97%

+54.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-31.35%

+13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.09%

-55.71%

+40.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-29.81%

+22.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

12.16%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и ARKK

Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DISOARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

12.59%

-8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

27.62%

-11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

42.55%

-18.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

46.38%

-25.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

40.11%

-18.82%