Сравнение DISO с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и ARK Innovation ETF (ARKK).
DISO и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 14.56% | 9.09% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 28.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -11.08%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и ARKK
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
DISO vs. ARKK — Ранг доходности на риск
DISO
ARKK
Сравнение DISO c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.02 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.66 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.40 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 3.60 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.02 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.32 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DISO и ARKK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и ARKK
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и ARKK
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -80.97% | +54.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -31.35% | +13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -55.71% | +40.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -29.81% | +22.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 12.16% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и ARKK
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 12.59% | -8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 27.62% | -11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 42.55% | -18.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 46.38% | -25.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 40.11% | -18.82% |