Сравнение DISMX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DISMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DISMX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISMX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio | -1.15% | 27.95% | 1.30% | 11.55% | -25.16% | 9.27% | 16.42% | 25.78% | -17.96% | 34.06% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DISMX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DISMX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 6.65% против 10.84% соответственно.
DISMX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 6.65%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISMX и DFSVX
DISMX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DISMX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DISMX
DFSVX
Сравнение DISMX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISMX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.13 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.67 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.56 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 5.75 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISMX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.13 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.45 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.51 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DISMX и DFSVX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISMX и DFSVX
Дивидендная доходность DISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio | 1.99% | 1.98% | 2.48% | 2.15% | 2.17% | 1.89% | 1.11% | 2.31% | 5.59% | 3.79% | 1.73% | 2.75% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DISMX и DFSVX
Максимальная просадка DISMX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISMX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISMX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -66.70% | +25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -15.11% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -27.69% | -13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.53% | -52.12% | +10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -5.89% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -9.51% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 4.09% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISMX и DFSVX
DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISMX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.46% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 12.88% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 23.35% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 21.68% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 23.92% | -7.61% |