- ISIN
- US23320G2571
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 19 дек. 2012 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $313M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) прибавил 9.9% с начала года. Текущая цена акции DISMX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DISMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,135.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) показал доход в 9.86% с начала года и 14.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DISMX составила 7.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
DFA International Small Cap Growth Portfolio
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 4.89%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 7.39%
- Всё время*
- 7.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DISMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DISMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.84% | 3.95% | -9.30% | 7.08% | 2.85% | -2.48% | 1.23% | 2.22% | 9.86% | ||||
| 2025 | 2.83% | 0.20% | 0.11% | 6.42% | 6.71% | 4.85% | -1.72% | 3.39% | 1.49% | -1.57% | 0.71% | 1.91% | 27.95% |
| 2024 | -1.80% | 2.24% | 1.85% | -3.85% | 5.10% | -2.23% | 4.40% | 2.17% | 1.96% | -5.30% | 0.59% | -3.20% | 1.30% |
| 2023 | 7.42% | -3.39% | 2.21% | 1.03% | -3.87% | 3.12% | 2.98% | -3.09% | -5.86% | -5.18% | 9.91% | 7.25% | 11.55% |
| 2022 | -8.84% | -2.92% | -1.10% | -8.04% | -0.07% | -10.20% | 7.91% | -6.50% | -11.54% | 5.04% | 12.32% | -1.61% | -25.16% |
| 2021 | -0.80% | 1.67% | 2.35% | 5.48% | 2.05% | -0.33% | 2.49% | 2.74% | -4.34% | 3.62% | -4.59% | -0.93% | 9.27% |
Метрики бенчмарка
DFA International Small Cap Growth Portfolio has an annualized alpha of -0.20%, beta of 0.64, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.
- This fund participated in 100.25% of S&P 500 Index downside but only 78.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.49 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.20%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 78.11%
- Участие в снижении
- 100.25%
Комиссия
Комиссия DISMX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DISMX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 24% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.50 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 10.58 | -6.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA International Small Cap Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.32 | $0.30 | $0.35 | $0.19 | $0.35 | $0.69 | $0.60 | $0.21 | $0.34 |
Дивидендный доход | 1.84% | 1.98% | 2.48% | 2.15% | 2.17% | 1.89% | 1.11% | 2.31% | 5.59% | 3.79% | 1.73% | 2.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA International Small Cap Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA International Small Cap Growth Portfolio показал максимальную просадку в 41.53%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 808 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.53%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 3y 2mo | 4y 4moсент. 2021 г. - янв. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-40.44%март 2020 г. | 2y 1mo | 6mo 20d | 2y 8moянв. 2018 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-15.88%февр. 2016 г. | 8mo 29d | 3mo 26d | 1y 20dмай 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
-15.22%окт. 2014 г. | 3mo 11d | 6mo 24d | 10mo 5dиюль 2014 г. - май 2015 г. | — |
-12.22%март 2026 г. | 28d | 4mo 7d | 5mo 5dмарт 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| DISMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -56.78% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -9.10% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.15% | -18.90% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -25.43% | -16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.53% | -33.92% | -7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -10.69% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.14% | +1.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DISMX
Добавьте DFA International Small Cap Growth Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DISMX