- ISIN
- US23320G2571
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 19 дек. 2012 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции DISMX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DISMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,153.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) показал доход в 8.33% с начала года и 17.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DISMX составила 7.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DFA International Small Cap Growth Portfolio
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 7.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DISMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DISMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.84% | 3.95% | -9.30% | 7.08% | 2.85% | -0.49% | 8.33% | ||||||
| 2025 | 2.83% | 0.20% | 0.11% | 6.42% | 6.71% | 4.85% | -1.72% | 3.39% | 1.49% | -1.57% | 0.71% | 1.91% | 27.95% |
| 2024 | -1.80% | 2.24% | 1.85% | -3.85% | 5.10% | -2.23% | 4.40% | 2.17% | 1.96% | -5.30% | 0.59% | -3.20% | 1.30% |
| 2023 | 7.42% | -3.39% | 2.21% | 1.03% | -3.87% | 3.12% | 2.98% | -3.09% | -5.86% | -5.18% | 9.91% | 7.25% | 11.55% |
| 2022 | -8.84% | -2.92% | -1.10% | -8.04% | -0.07% | -10.20% | 7.91% | -6.50% | -11.54% | 5.04% | 12.32% | -1.61% | -25.16% |
| 2021 | -0.80% | 1.67% | 2.35% | 5.48% | 2.05% | -0.33% | 2.49% | 2.74% | -4.34% | 3.62% | -4.59% | -0.93% | 9.27% |
Метрики бенчмарка
DFA International Small Cap Growth Portfolio has an annualized alpha of -0.09%, beta of 0.64, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.
- This fund participated in 100.21% of S&P 500 Index downside but only 78.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.49 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.09%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 78.69%
- Участие в снижении
- 100.21%
Комиссия
Комиссия DISMX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DISMX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DISMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.93 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 13.52 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA International Small Cap Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.32 | $0.30 | $0.35 | $0.19 | $0.35 | $0.69 | $0.60 | $0.21 | $0.34 |
Дивидендный доход | 1.82% | 1.98% | 2.48% | 2.15% | 2.17% | 1.89% | 1.11% | 2.31% | 5.59% | 3.79% | 1.73% | 2.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA International Small Cap Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA International Small Cap Growth Portfolio показал максимальную просадку в 41.53%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 806 торговых сессий.
Текущая просадка DFA International Small Cap Growth Portfolio составляет 0.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -41.53%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 3y 2mo | 4y 4moсент. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -40.44%март 2020 г. | 2y 1mo | 6mo 20d | 2y 8moянв. 2018 г. - окт. 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.88%февр. 2016 г. | 8mo 29d | 3mo 26d | 1y 20dмай 2015 г. - июнь 2016 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -15.22%окт. 2014 г. | 3mo 11d | 6mo 24d | 10mo 5dиюль 2014 г. - май 2015 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.22%март 2026 г. | 28d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| DISMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -56.78% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -9.10% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.59% | -18.90% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -25.43% | -16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.53% | -33.92% | -7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.74% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -10.72% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.97% | +1.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DISMX
Добавьте DFA International Small Cap Growth Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DISMX