PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISMX с FOPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISMX с FOPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I (FOPIX).

DISMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. FOPIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DISMX и FOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I (FOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISMX и FOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		-4.33%27.95%1.30%11.55%-25.16%9.27%16.42%25.78%-17.96%34.06%
FOPIX
Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I		-4.85%25.00%4.06%16.88%-28.91%17.64%19.57%29.11%-14.14%34.68%

Доходность по периодам

С начала года, DISMX показывает доходность -4.33%, что значительно выше, чем у FOPIX с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции DISMX уступали акциям FOPIX по среднегодовой доходности: 6.31% против 7.98% соответственно.

DISMX

1 день
-0.47%
1 месяц
-12.22%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-3.35%
1 год
18.68%
3 года*
9.25%
5 лет*
1.85%
10 лет*
6.31%

FOPIX

1 день
-0.19%
1 месяц
-11.00%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.45%
1 год
16.08%
3 года*
10.36%
5 лет*
3.98%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Growth Portfolio

Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с DISMX:
DISMX с PRIDXDISMX с DRIOXDISMX с DEMDISMX с VBIAXDISMX с ISCAXDISMX с CSGIXDISMX с ARHBX
Часто сравнивают с FOPIX:
FOPIX с FSCOXFOPIX с HLMSXFOPIX с FNILXFOPIX с VWOFOPIX с ARHBXFOPIX с DFVQXFOPIX с HRIIX

Сравнение комиссий DISMX и FOPIX

DISMX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FOPIX в 1.24%.

FOPIX
Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

DISMX vs. FOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISMX
Ранг доходности на риск DISMX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISMX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISMX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FOPIX
Ранг доходности на риск FOPIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOPIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOPIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOPIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOPIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISMX c FOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I (FOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISMXFOPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.98

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.39

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

4.16

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISMX vs. FOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISMX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOPIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISMX и FOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISMXFOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.98

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.24

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.10

Корреляция

Корреляция между DISMX и FOPIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISMX и FOPIX

Дивидендная доходность DISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FOPIX в 12.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		2.06%1.98%2.48%2.15%2.17%1.89%1.11%2.31%5.59%3.79%1.73%2.75%
FOPIX
Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I		12.22%11.62%6.34%3.73%6.43%8.85%0.00%1.04%2.95%1.31%1.49%0.47%

Просадки

Сравнение просадок DISMX и FOPIX

Максимальная просадка DISMX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки FOPIX в -72.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISMX и FOPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISMXFOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-72.69%

+31.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-11.00%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.53%

-40.75%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.53%

-40.75%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-11.00%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-18.61%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.17%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DISMX и FOPIX

DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I (FOPIX) имеют волатильность 6.07% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISMXFOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.93%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.58%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

14.84%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

16.60%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

15.98%

+0.30%