PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISMX с ISCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISMX с ISCAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX).

DISMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DISMX и ISCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISMX и ISCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		0.62%27.95%1.30%11.55%-25.16%9.27%16.42%25.78%-17.96%34.06%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		2.09%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%

Доходность по периодам

С начала года, DISMX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у ISCAX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции DISMX уступали акциям ISCAX по среднегодовой доходности: 6.84% против 9.25% соответственно.

DISMX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.77%
1 год
24.17%
3 года*
11.11%
5 лет*
2.51%
10 лет*
6.84%

ISCAX

1 день
2.39%
1 месяц
-3.17%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.48%
1 год
25.38%
3 года*
15.15%
5 лет*
5.45%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Growth Portfolio

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Часто сравнивают с DISMX:
DISMX с PRIDXDISMX с DRIOXDISMX с FOPIXDISMX с DEMDISMX с VBIAXDISMX с CSGIXDISMX с ARHBX
Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с BISAXISCAX с QRPNX

Сравнение комиссий DISMX и ISCAX

DISMX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

DISMX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISMX
Ранг доходности на риск DISMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISMX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISMX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISMX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISMXISCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.87

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.57

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.37

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

10.09

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISMX vs. ISCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISMX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCAX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISMX и ISCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISMXISCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.87

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.33

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Корреляция

Корреляция между DISMX и ISCAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISMX и ISCAX

Дивидендная доходность DISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности ISCAX в 7.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		1.96%1.98%2.48%2.15%2.17%1.89%1.11%2.31%5.59%3.79%1.73%2.75%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.29%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%

Просадки

Сравнение просадок DISMX и ISCAX

Максимальная просадка DISMX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISMX и ISCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISMXISCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-71.55%

+30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-11.91%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.53%

-40.33%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.53%

-40.33%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-7.24%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-22.33%

+11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.09%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DISMX и ISCAX

DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что DISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISMXISCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.44%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

11.01%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

17.41%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.33%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

17.33%

-1.01%