Сравнение DISMX с DEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM).
DISMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DISMX и DEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISMX и DEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio | -4.33% | 27.95% | 1.30% | 11.55% | -25.16% | 9.27% | 16.42% | 25.78% | -17.96% | 34.06% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 6.89% | 21.29% | 4.46% | 20.93% | -10.43% | 11.49% | -5.84% | 19.84% | -7.69% | 26.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DISMX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у DEM с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции DISMX уступали акциям DEM по среднегодовой доходности: 6.31% против 9.12% соответственно.
DISMX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -12.22%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 6.31%
DEM
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 23.52%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISMX и DEM
DISMX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DEM в 0.63%.
Доходность на риск
DISMX vs. DEM — Ранг доходности на риск
DISMX
DEM
Сравнение DISMX c DEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISMX | DEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.57 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.16 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.07 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 9.47 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISMX | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.57 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.57 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.20 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DISMX и DEM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISMX и DEM
Дивидендная доходность DISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности DEM в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio | 2.06% | 1.98% | 2.48% | 2.15% | 2.17% | 1.89% | 1.11% | 2.31% | 5.59% | 3.79% | 1.73% | 2.75% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 4.22% | 4.88% | 5.24% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок DISMX и DEM
Максимальная просадка DISMX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISMX и DEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISMX | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -51.85% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -11.39% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -27.18% | -14.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.53% | -37.79% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.22% | -4.57% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -13.01% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.49% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISMX и DEM
Текущая волатильность для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) составляет 6.07%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что DISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISMX | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 7.33% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 10.05% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 15.04% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 15.23% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 18.01% | -1.73% |