Сравнение DISMX с MIDLX
DISMX (DFA International Small Cap Growth Portfolio) and MIDLX (MFS International New Discovery Fund Class R6) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, DISMX returned 7.39%/yr vs 7.06%/yr for MIDLX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. DISMX charges 0.53%/yr vs 0.91%/yr for MIDLX.
Доходность
Сравнение доходности DISMX и MIDLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISMX показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у MIDLX с доходностью 10.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DISMX имеют среднегодовую доходность 7.39%, а акции MIDLX немного отстают с 7.06%.
DISMX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 4.89%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 7.39%
- Всё время*
- 7.78%
MIDLX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 10.37%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 7.06%
- Всё время*
- 7.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DISMX и MIDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio | 9.86% | 27.95% | 1.30% | 11.55% | -25.16% | 9.27% | 16.42% | 25.78% | -17.96% | 34.06% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 10.37% | 17.03% | 3.33% | 13.21% | -18.52% | 5.17% | 10.15% | 24.97% | -10.29% | 30.65% |
Correlation
The correlation between DISMX and MIDLX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.92 |
The correlation between DISMX and MIDLX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISMX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск
DISMX
MIDLX
Сравнение DISMX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISMX | MIDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.03 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 3.44 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISMX и MIDLX
Максимальная просадка DISMX за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISMX и MIDLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISMX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -34.70% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -11.75% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.15% | -13.15% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -33.58% | -7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.53% | -34.70% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -6.86% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.52% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISMX и MIDLX
DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что DISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISMX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.88% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 10.90% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 12.55% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 13.39% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 13.77% | +2.43% |
Сравнение комиссий DISMX и MIDLX
DISMX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии MIDLX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISMX и MIDLX
Дивидендная доходность DISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности MIDLX в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio | 1.84% | 1.98% | 2.48% | 2.15% | 2.17% | 1.89% | 1.11% | 2.31% | 5.59% | 3.79% | 1.73% | 2.75% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 3.06% | 3.37% | 10.08% | 4.21% | 5.85% | 5.19% | 4.03% | 4.36% | 6.82% | 1.63% | 1.09% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DISMX and MIDLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DISMX has higher volatility (4.46%) compared to MIDLX (3.88%). In terms of maximum drawdown, DISMX dropped -41.53% vs MIDLX's -34.70%.
DISMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISMX и MIDLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор