PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISMX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISMX с DFIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

DISMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DISMX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISMX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		-4.33%27.95%1.30%11.55%-25.16%9.27%16.42%25.78%-17.96%34.06%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, DISMX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DISMX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 6.31% против 9.64% соответственно.

DISMX

1 день
-0.47%
1 месяц
-12.22%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-3.35%
1 год
18.68%
3 года*
9.25%
5 лет*
1.85%
10 лет*
6.31%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Growth Portfolio

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с DISMX:
DISMX с PRIDXDISMX с DRIOXDISMX с FOPIXDISMX с DEMDISMX с VBIAXDISMX с ISCAXDISMX с CSGIX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий DISMX и DFIEX

DISMX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

DISMX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISMX
Ранг доходности на риск DISMX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISMX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISMX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISMX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISMXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.95

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.55

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.57

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

10.07

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISMX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISMX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISMX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISMXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.95

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.60

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.59

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.10

Корреляция

Корреляция между DISMX и DFIEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISMX и DFIEX

Дивидендная доходность DISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		2.06%1.98%2.48%2.15%2.17%1.89%1.11%2.31%5.59%3.79%1.73%2.75%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DISMX и DFIEX

Максимальная просадка DISMX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISMX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISMXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-62.22%

+20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-11.01%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.53%

-28.66%

-12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.53%

-41.04%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-7.75%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-12.26%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.81%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DISMX и DFIEX

Текущая волатильность для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) составляет 6.07%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISMXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

7.09%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

10.45%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

15.90%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

15.65%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

16.35%

-0.07%