Сравнение DIS с USFR
DIS (The Walt Disney Company) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, DIS returned 0.88%/yr vs 2.47%/yr for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIS и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 0.88% против 2.47% соответственно.
DIS
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -5.37%
- 1 год
- -11.54%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -10.50%
- 10 лет*
- 0.88%
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам DIS и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -12.64% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between DIS and USFR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г. | 0.01 |
The correlation between DIS and USFR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. USFR — Ранг доходности на риск
DIS
USFR
Сравнение DIS c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIS | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 13.43 | -12.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 203.42 | -203.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 787.84 | -788.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIS | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 15.11 | -15.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 9.26 | -9.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 3.07 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.60 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок DIS и USFR
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -1.36% | -84.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -0.02% | -24.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -0.06% | -32.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -0.18% | -57.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -0.80% | -59.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.62% | 0.00% | -49.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.77% | -0.16% | -26.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.05% | 0.01% | +12.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и USFR
The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 0.06% | +9.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 0.18% | +19.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 0.27% | +24.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 0.40% | +28.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 0.81% | +27.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и USFR
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIS and USFR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIS has higher volatility (9.87%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор