PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIS с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIS с USFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIS (The Walt Disney Company) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, DIS returned 1.61%/yr vs 2.43%/yr for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIS и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.43% соответственно.

DIS

1 день
1.05%
1 месяц
0.51%
С начала года
-9.00%
6 месяцев
-8.56%
1 год
-11.10%
3 года*
6.35%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
1.61%

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIS и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIS
The Walt Disney Company		-9.00%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.82%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between DIS and USFR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

0.01

The correlation between DIS and USFR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Walt Disney Company

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

DIS vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIS c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DISUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
14.67

-15.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
50.13

-50.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

13.31

-12.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

201.33

-201.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

779.76

-780.64

DIS vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIS и USFR

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.66%

-1.36%

-84.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.97%

-0.02%

-24.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.86%

-0.06%

-32.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-0.18%

-57.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.72%

-0.80%

-59.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.52%

0.00%

-47.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.79%

-0.15%

-26.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

0.01%

+12.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и USFR

The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

0.09%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

0.19%

+19.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

0.27%

+24.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.38%

0.40%

+28.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

0.78%

+28.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и USFR

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности USFR в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company		1.21%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIS and USFR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIS has higher volatility (5.73%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIS и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор