PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIS с SU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DIS с SU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DIS (The Walt Disney Company) and SU (Suncor Energy Inc.) are both stocks. DIS operates in Entertainment (Communication Services), while SU operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, DIS returned 0.99%/yr vs 13.39%/yr for SU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIS и SU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и Suncor Energy Inc. (SU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -12.07%, что значительно ниже, чем у SU с доходностью 40.87%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям SU по среднегодовой доходности: 0.99% против 13.39% соответственно.

DIS

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-12.07%
6 месяцев
-9.75%
1 год
-14.24%
3 года*
2.95%
5 лет*
-10.41%
10 лет*
0.99%

SU

1 день
-0.32%
1 месяц
-9.20%
С начала года
40.87%
6 месяцев
40.84%
1 год
55.65%
3 года*
32.55%
5 лет*
25.10%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIS и SU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIS
The Walt Disney Company		-12.07%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%
SU
Suncor Energy Inc.		40.87%29.69%16.22%6.40%32.31%54.94%-46.67%22.10%-21.27%17.86%

Correlation

The correlation between DIS and SU is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 1993 г.

0.24

The correlation between DIS and SU shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIS:

$177.27B

SU:

$73.24B

EPS

DIS:

$6.25

SU:

CA$5.24

Коэффициент P/E

DIS:

16.00

SU:

16.42

Коэффициент PEG

DIS:

0.22

SU:

0.60

Коэффициент P/S

DIS:

1.85

SU:

2.00

Коэффициент P/B

DIS:

1.63

SU:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

DIS:

$97.26B

SU:

CA$52.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

DIS:

$36.14B

SU:

CA$28.85B

EBITDA (12 мес.)

DIS:

$20.74B

SU:

CA$16.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Walt Disney Company

Suncor Energy Inc.

Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI
Часто сравнивают с SU:
SU с CVESU с CVXSU с VOOSU с SPYSU с OVVSU с CVISU с CVE.TO

Доходность на риск

DIS vs. SU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SU
Ранг доходности на риск SU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SU: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIS c SU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Suncor Energy Inc. (SU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DISSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
2.60

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
3.17

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.42

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

5.44

-6.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

14.28

-15.46

DIS vs. SU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SU равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и SU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIS и SU

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки SU в -80.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и SU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.66%

-80.22%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.97%

-11.65%

-13.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.86%

-22.42%

-10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-36.58%

-20.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.72%

-73.54%

+12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.29%

-11.07%

-38.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.78%

-27.40%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.47%

4.43%

+8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и SU

Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 5.56%, в то время как у Suncor Energy Inc. (SU) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

9.48%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

19.83%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

24.41%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

32.95%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

36.91%

-8.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и SU

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SU в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company		1.25%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
SU
Suncor Energy Inc.		2.78%3.72%4.51%5.27%4.56%3.34%4.93%3.84%4.24%4.16%3.55%4.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIS и SU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Suncor Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
25.17B
15.42B
(DIS) Общая выручка
(SU) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DIS значения в USD, SU значения в CAD

Сравнение рентабельности DIS и SU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Walt Disney Company и Suncor Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
36.8%
48.8%
Активы портфеля
DIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

SU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.53B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

DIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

SU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.90B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

DIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

SU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

DIS and SU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SU has higher volatility (9.48%) compared to DIS (5.56%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs SU's -80.22%.

SU currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIS и SU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор