PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIS с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DIS с PEP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DIS (The Walt Disney Company) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. DIS operates in Entertainment (Communication Services), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DIS returned 0.99%/yr vs 6.62%/yr for PEP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIS и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -12.07%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 0.99% против 6.62% соответственно.

DIS

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-12.07%
6 месяцев
-9.75%
1 год
-14.24%
3 года*
2.95%
5 лет*
-10.41%
10 лет*
0.99%

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-2.23%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-2.36%
1 год
14.62%
3 года*
-4.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIS и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIS
The Walt Disney Company		-12.07%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%
PEP
PepsiCo, Inc.		2.49%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between DIS and PEP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г.

0.30

The correlation between DIS and PEP shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIS:

$177.27B

PEP:

$197.79B

EPS

DIS:

$6.25

PEP:

$6.37

Коэффициент P/E

DIS:

16.00

PEP:

22.64

Коэффициент PEG

DIS:

0.22

PEP:

7.83

Коэффициент P/S

DIS:

1.85

PEP:

2.07

Коэффициент P/B

DIS:

1.63

PEP:

9.25

Общая выручка (12 мес.)

DIS:

$97.26B

PEP:

$95.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

DIS:

$36.14B

PEP:

$51.60B

EBITDA (12 мес.)

DIS:

$20.74B

PEP:

$15.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Walt Disney Company

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

DIS vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIS c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DISPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.62

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
1.11

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.12

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.83

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

2.11

-3.29

DIS vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIS и PEP

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.66%

-73.92%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.97%

-16.25%

-8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.86%

-29.17%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-30.32%

-27.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.72%

-30.32%

-30.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.29%

-17.75%

-31.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.78%

-13.65%

-13.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.47%

6.37%

+6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и PEP

The Walt Disney Company (DIS) и PepsiCo, Inc. (PEP) имеют волатильность 5.56% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.39%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

14.62%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

21.71%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

18.39%

+10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

19.67%

+9.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и PEP

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности PEP в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company		1.25%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.98%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIS и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
25.17B
19.44B
(DIS) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DIS и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Walt Disney Company и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
36.8%
55.2%
Активы портфеля
DIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

DIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

DIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

DIS and PEP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIS has higher volatility (5.56%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs PEP's -73.92%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIS и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор