Сравнение DIS с LPG
DIS (The Walt Disney Company) and LPG (Dorian LPG Ltd.) are both stocks. DIS operates in Entertainment (Communication Services), while LPG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, DIS returned 0.98%/yr vs 28.15%/yr for LPG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIS и LPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у LPG с доходностью 85.96%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям LPG по среднегодовой доходности: 0.98% против 28.15% соответственно.
DIS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- 0.98%
LPG
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 85.96%
- 6 месяцев
- 84.30%
- 1 год
- 110.34%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 47.30%
- 10 лет*
- 28.15%
Сравнение доходности по годам DIS и LPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -13.10% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
LPG Dorian LPG Ltd. | 85.96% | 9.75% | -37.80% | 171.42% | 109.62% | 12.71% | -21.25% | 165.52% | -29.08% | 0.12% |
Correlation
The correlation between DIS and LPG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2014 г. | 0.22 |
The correlation between DIS and LPG shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DIS:
$175.20B
LPG:
$1.84B
DIS:
$6.25
LPG:
$4.54
DIS:
15.81
LPG:
9.51
DIS:
0.21
LPG:
0.15
DIS:
1.82
LPG:
3.83
DIS:
1.61
LPG:
1.62
DIS:
$97.26B
LPG:
$481.51M
DIS:
$36.14B
LPG:
$415.02M
DIS:
$20.74B
LPG:
$279.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. LPG — Ранг доходности на риск
DIS
LPG
Сравнение DIS c LPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIS | LPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.42 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 4.44 | -4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 9.55 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIS | LPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 2.79 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 1.10 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.59 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.31 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DIS и LPG
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки LPG в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и LPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | LPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -78.31% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -24.99% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -62.89% | +30.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -62.89% | +5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -62.89% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.88% | -9.47% | -40.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.77% | -42.74% | +15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 11.59% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и LPG
Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 6.12%, в то время как у Dorian LPG Ltd. (LPG) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | LPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 16.78% | -10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 30.37% | -11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 39.81% | -15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 43.43% | -14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 48.32% | -19.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и LPG
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности LPG в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
LPG Dorian LPG Ltd. | 6.83% | 10.07% | 16.41% | 9.12% | 29.02% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIS и LPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DIS and LPG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPG has higher volatility (16.78%) compared to DIS (6.12%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs LPG's -78.31%.
LPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и LPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор