Сравнение DIS с BTC-USD
DIS (The Walt Disney Company) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, DIS returned 0.99%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIS и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -12.07%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 0.99% против 57.32% соответственно.
DIS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -12.07%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -10.41%
- 10 лет*
- 0.99%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам DIS и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -12.07% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between DIS and BTC-USD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.09 |
The correlation between DIS and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
DIS
BTC-USD
Сравнение DIS c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIS | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.87 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.78 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.36 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIS и BTC-USD
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -85.30% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -51.21% | +26.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -51.21% | +18.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -76.67% | +19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -83.80% | +23.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.29% | -49.01% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.78% | -42.35% | +15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.47% | 35.02% | -22.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и BTC-USD
Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 5.56%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 12.11% | -6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 34.59% | -15.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 35.62% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 44.71% | -15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 56.62% | -27.85% |
Часто задаваемые вопросы
DIS and BTC-USD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to DIS (5.56%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs BTC-USD's -85.30%.
DIS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор