Сравнение DIS с AB
DIS (The Walt Disney Company) and AB (AllianceBernstein Holding L.P.) are both stocks. DIS operates in Entertainment (Communication Services), while AB operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DIS returned 1.09%/yr vs 14.11%/yr for AB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIS и AB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у AB с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям AB по среднегодовой доходности: 1.09% против 14.11% соответственно.
DIS
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -7.96%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 1.09%
AB
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение доходности по годам DIS и AB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -10.62% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
AB AllianceBernstein Holding L.P. | -2.07% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
Correlation
The correlation between DIS and AB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1988 г. | 0.34 |
The correlation between DIS and AB shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DIS:
$180.19B
AB:
$3.33B
DIS:
$6.25
AB:
$3.22
DIS:
16.27
AB:
11.19
DIS:
1.88
AB:
13.92
DIS:
1.66
AB:
2.64
DIS:
$97.26B
AB:
$250.00M
DIS:
$36.14B
AB:
$250.00M
DIS:
$20.74B
AB:
$252.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. AB — Ранг доходности на риск
DIS
AB
Сравнение DIS c AB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIS | AB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.02 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.03 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.06 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIS и AB
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, примерно равная максимальной просадке AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и AB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -87.65% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -14.68% | -10.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -20.59% | -12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -45.76% | -11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -58.08% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.45% | -11.96% | -36.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.78% | -26.20% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.52% | 6.83% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и AB
The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с AllianceBernstein Holding L.P. (AB) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.19% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.18% | 17.94% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 22.36% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 28.24% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 32.39% | -3.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и AB
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности AB в 9.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.46% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
DIS The Walt Disney Company | 1.23% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIS и AB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DIS and AB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIS has higher volatility (5.83%) compared to AB (4.19%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs AB's -87.65%.
AB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и AB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор