Сравнение DIPSX с TIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX).
DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и TIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPSX и TIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 0.36% | 5.77% | 2.02% | 3.93% | -12.26% | 5.55% | 11.65% | 8.54% | -1.30% | 3.28% |
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 0.58% | 7.15% | 3.08% | 4.43% | -7.58% | 5.42% | 8.51% | 6.60% | -0.32% | 2.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPSX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у TIPX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции DIPSX уступали акциям TIPX по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.87% соответственно.
DIPSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.53%
TIPX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPSX и TIPX
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии TIPX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DIPSX vs. TIPX — Ранг доходности на риск
DIPSX
TIPX
Сравнение DIPSX c TIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPSX | TIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.20 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.72 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.84 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 6.83 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPSX | TIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.20 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.53 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.66 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DIPSX и TIPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и TIPX
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности TIPX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 2.05% | 2.43% | 2.70% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.12% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% |
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 3.70% | 3.78% | 3.57% | 3.57% | 6.08% | 4.26% | 1.73% | 2.53% | 1.90% | 2.84% | 1.04% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и TIPX
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки TIPX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и TIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPSX | TIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -10.06% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -2.03% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -10.06% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | -10.06% | -4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.83% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -2.31% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.55% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и TIPX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPSX | TIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.96% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 1.76% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 3.14% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 4.64% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 4.39% | +1.34% |