Сравнение DIPSX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DIPSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIPSX или FXAIX.
Основные характеристики
| DIPSX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.50% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 5.78% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | -2.41% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.06% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.12% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 5.86 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 1.16% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 5.17% | 12.27% |
| Макс. просадка | -15.57% | -33.79% |
| Текущая просадка | -7.18% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между DIPSX и FXAIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и FXAIX
С начала года, DIPSX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции DIPSX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.12% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPSX и FXAIX
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIPSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и FXAIX
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 3.20% | 3.74% | 8.15% | 4.82% | 1.28% | 1.97% | 2.28% | 2.64% | 1.75% | 0.60% | 1.91% | 1.37% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и FXAIX
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -15.57%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и FXAIX
Текущая волатильность для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) составляет 1.36%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.