PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPS с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIPS с XRMI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. DIPS is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, DIPS returned -19.67% vs 8.70% for XRMI. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности DIPS и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIPS показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 1.60%.

DIPS

1 день
0.65%
1 месяц
7.53%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.24%
1 год
-19.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.15%
1 год
8.70%
3 года*
6.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIPS и XRMI

2026 (YTD)20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		-3.11%-31.46%-22.13%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.60%4.60%7.67%

Correlation

The correlation between DIPS and XRMI is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

-0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с DIPS:
DIPS с NVDADIPS с ULTYDIPS с NVDYDIPS с CHPYDIPS с TSMYDIPS с TSLYDIPS с IPDP
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

DIPS vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPS
Ранг доходности на риск DIPS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPS: 22
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPS c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIPSXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.59

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
2.22

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.31

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.74

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

7.01

-8.40

DIPS vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPS на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа XRMI равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPS и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIPS и XRMI

Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIPSXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.93%

-15.31%

-44.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-5.02%

-23.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.13%

-0.58%

-52.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.61%

-5.87%

-32.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.31%

1.24%

+16.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPS и XRMI

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIPSXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

1.70%

+8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

4.43%

+17.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

5.50%

+23.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.91%

6.90%

+31.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

6.90%

+31.01%

Сравнение комиссий DIPS и XRMI

DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPS и XRMI

Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 60.12%, что больше доходности XRMI в 12.73%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		60.12%96.20%24.18%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.73%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

DIPS and XRMI have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIPS has higher volatility (9.79%) compared to XRMI (1.70%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs XRMI's -15.31%.

On 1-year performance, XRMI leads with 8.70% vs -19.67% for DIPS. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XRMI has performed better with a 8.70% return vs -19.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for DIPS.

DIPS has the higher dividend yield at 60.12%, compared with 12.73% for XRMI.

They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 0.60% for XRMI.

XRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIPS и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор