Сравнение DIPS с XRMI
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. DIPS is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, DIPS returned -26.57% vs 9.48% for XRMI. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 1.75%.
DIPS
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -26.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -8.73% | -31.46% | -23.19% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.75% | 4.60% | 8.94% |
Correlation
The correlation between DIPS and XRMI is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. XRMI — Ранг доходности на риск
DIPS
XRMI
Сравнение DIPS c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.35 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.90 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 7.70 | -9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 1.78 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | 0.37 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и XRMI
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -15.31% | -44.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -5.02% | -28.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.85% | -0.20% | -55.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.22% | -5.94% | -32.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 1.23% | +18.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и XRMI
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 0.89% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.77% | 4.21% | +16.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.88% | 5.39% | +22.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 6.91% | +31.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.03% | 6.91% | +31.12% |
Сравнение комиссий DIPS и XRMI
DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и XRMI
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 66.49%, что больше доходности XRMI в 12.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 66.49% | 96.20% | 24.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.62% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and XRMI have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIPS has higher volatility (10.68%) compared to XRMI (0.89%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs XRMI's -15.31%.
On 1-year performance, XRMI leads with 9.48% vs -26.57% for DIPS. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRMI has performed better with a 9.48% return vs -26.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for DIPS.
DIPS has the higher dividend yield at 66.49%, compared with 12.62% for XRMI.
They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 0.60% for XRMI.
XRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор