PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIPS с PBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIPS и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIPS и PBP


2026 (YTD)20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
8.73%-31.46%-23.19%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
-1.04%8.49%12.01%

Доходность по периодам

С начала года, DIPS показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью -1.04%.


DIPS

1 день
-3.14%
1 месяц
1.75%
С начала года
8.73%
6 месяцев
10.07%
1 год
-35.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PBP

1 день
2.04%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
5.76%
1 год
11.29%
3 года*
10.74%
5 лет*
7.48%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий DIPS и PBP

DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.


Доходность на риск

DIPS vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIPS
Ранг доходности на риск DIPS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPS: 55
Ранг коэф-та Мартина

PBP
Ранг доходности на риск PBP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPS c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIPSPBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.99

0.80

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.29

1.27

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.25

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.12

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

6.40

-7.29

DIPS vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPS на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа PBP равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPS и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIPSPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

0.80

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.32

-1.06

Корреляция

Корреляция между DIPS и PBP составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPS и PBP

Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.43%, что больше доходности PBP в 11.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
65.43%96.20%24.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
11.63%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Просадки

Сравнение просадок DIPS и PBP

Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и PBP.


Загрузка...

Показатели просадок


DIPSPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.99%

-43.43%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.98%

-10.20%

-39.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.40%

-3.29%

-44.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.53%

-6.75%

-29.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.64%

1.79%

+36.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPS и PBP

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIPSPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

4.09%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

5.97%

+14.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.57%

14.26%

+21.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.48%

11.95%

+26.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

13.69%

+24.79%