Сравнение DIPS с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
DIPS и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIPS - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPS и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPS и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 8.73% | -31.46% | -23.19% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -1.04% | 8.49% | 12.01% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью -1.04%.
DIPS
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- -35.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPS и PBP
DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
DIPS vs. PBP — Ранг доходности на риск
DIPS
PBP
Сравнение DIPS c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | 0.80 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 1.27 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.12 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 6.40 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 0.80 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.32 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между DIPS и PBP составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и PBP
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.43%, что больше доходности PBP в 11.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 65.43% | 96.20% | 24.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.63% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и PBP
Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPS | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -43.43% | -13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.98% | -10.20% | -39.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -3.29% | -44.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.53% | -6.75% | -29.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.64% | 1.79% | +36.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и PBP
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPS | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 4.09% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 5.97% | +14.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 14.26% | +21.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 11.95% | +26.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 13.69% | +24.79% |