PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPS с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIPS с PBP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. DIPS is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past year, DIPS returned -26.97% vs 17.99% for PBP. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности DIPS и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIPS показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 5.03%.

DIPS

1 день
-1.25%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-9.87%
6 месяцев
-11.23%
1 год
-26.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBP

1 день
0.13%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.03%
6 месяцев
6.58%
1 год
17.99%
3 года*
11.67%
5 лет*
8.13%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIPS и PBP

2026 (YTD)20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		-9.87%-31.46%-23.19%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		5.03%8.49%12.01%

Correlation

The correlation between DIPS and PBP is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г.

-0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с DIPS:
DIPS с NVDADIPS с ULTYDIPS с NVDYDIPS с CHPYDIPS с TSMYDIPS с TSLYDIPS с GOOY
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

DIPS vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPS
Ранг доходности на риск DIPS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPS: 22
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPS c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIPSPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
2.63

-3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
3.80

-5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.59

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.46

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

18.33

-19.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIPS vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPS на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа PBP равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPS и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIPSPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

2.63

-3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.35

-1.22

Просадки

Сравнение просадок DIPS и PBP

Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIPSPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.93%

-43.43%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-5.22%

-28.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.40%

-0.04%

-56.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.26%

-6.69%

-31.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.57%

0.98%

+18.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPS и PBP

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIPSPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

0.90%

+9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

5.53%

+15.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

6.87%

+20.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.00%

11.86%

+26.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.00%

13.66%

+24.34%

Сравнение комиссий DIPS и PBP

DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPS и PBP

Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 68.74%, что больше доходности PBP в 11.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		68.74%96.20%24.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.14%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

DIPS and PBP have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIPS has higher volatility (10.68%) compared to PBP (0.90%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs PBP's -43.43%.

On 1-year performance, PBP leads with 17.99% vs -26.97% for DIPS. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBP has performed better with a 17.99% return vs -26.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for DIPS.

DIPS has the higher dividend yield at 68.74%, compared with 11.14% for PBP.

They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIPS и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор