Сравнение DIPS с NVDU
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - DIPS is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -26.97% vs 90.38% for NVDU. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 24.68%.
DIPS
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -11.23%
- 1 год
- -26.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 21.27%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -9.87% | -31.46% | -23.19% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 24.68% | 33.65% | 16.34% |
Correlation
The correlation between DIPS and NVDU is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | -0.96 |
The correlation between DIPS and NVDU has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. NVDU — Ранг доходности на риск
DIPS
NVDU
Сравнение DIPS c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.23 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.15 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 4.90 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 1.34 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 1.17 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и NVDU
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -67.27% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -42.27% | +8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.40% | -15.08% | -41.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.26% | -18.83% | -19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.57% | 18.50% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и NVDU
Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 10.68%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 24.76% | -14.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 50.62% | -29.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 67.91% | -40.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 91.02% | -53.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.00% | 91.02% | -53.02% |
Сравнение комиссий DIPS и NVDU
DIPS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и NVDU
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 68.74%, что больше доходности NVDU в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 68.74% | 96.20% | 24.18% | 0.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.65% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and NVDU have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (24.76%) compared to DIPS (10.68%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs -26.97% for DIPS. On fees, DIPS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DIPS has been the lower-risk option at 10.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs -26.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIPS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
DIPS has the higher dividend yield at 68.74%, compared with 4.65% for NVDU.
DIPS is categorized as Derivative Income, while NVDU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор