Сравнение DIPS с MRNY
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -10.97% vs 53.06% for MRNY. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 80.55%.
DIPS
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -7.82%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -10.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 9.93%
- 6 месяцев
- 42.34%
- С начала года
- 80.55%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -6.21% | -31.46% | -22.13% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 80.55% | -35.72% | -57.04% |
Correlation
The correlation between DIPS and MRNY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -0.16 |
The correlation between DIPS and MRNY shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to -0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. MRNY — Ранг доходности на риск
DIPS
MRNY
Сравнение DIPS c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIPS | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.69 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 3.25 | -4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIPS и MRNY
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -82.15% | +22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -31.53% | +5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.63% | -61.99% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.07% | -52.99% | +13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 16.38% | -6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и MRNY
Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 9.18%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 21.57% | -12.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 38.66% | -16.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.86% | 53.19% | -24.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.71% | 51.61% | -13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.71% | 51.61% | -13.90% |
Сравнение комиссий DIPS и MRNY
И DIPS, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и MRNY
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 67.74%, что меньше доходности MRNY в 96.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 67.74% | 96.20% | 24.18% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 96.59% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and MRNY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (21.57%) compared to DIPS (9.18%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 53.06% vs -10.97% for DIPS. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, DIPS has been the lower-risk option at 9.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.06% return vs -10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIPS and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MRNY has the higher dividend yield at 96.59%, compared with 67.74% for DIPS.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор